기본적인 OLS로도 R2는 0.98 ~0.99 이상 나와요. 그런데 정작 필요한 건 미래의 가격윈도우가 어떻게 되는가를 설명하는건 다른 이야기지요. 분당 거래량, 분당 가격 편차, 사이트간의 가격시그널의 인과관계, 그리고 외생변수인 쇼크(예를 들어 금감위원장의 cheap talk)에 대한 시장반응 등을 봐야겠지요. metcalfe 베이스도 중요한 시그널이지요. 지금 작업하는 건 상용소프트웨어의 도구로서 만들어 보고 있습니다. 앞으로 지수개발하는 작업을 하게 되면 같이 일해보지요.
예측오차까지 포함한 그래프를 올려드리지요. 오차를 엄청 줄였습니다. 오차에 대한 해석과 줄이는 방법이 다음 작업입니다.
제 스케일링 솔루션 1부의 마지막 그래프를 포스팅을보시면... 저는 현재 네트워크 인풋으로 현재가격과의 괴리로 신뢰구간 트레이딩을 설정하는과정에있습니다.
모델로는 metcalfe 베이스를 이용하구있구요. 설명력은 r2기준 97.24퍼센트수준입니다. 혹시나 같이 고민해보면 더 좋은답이 나오지 않을까 하여... 협업에 대한 부분을 조심스럽게 제안드려봅니다.
기본적인 OLS로도 R2는 0.98 ~0.99 이상 나와요. 그런데 정작 필요한 건 미래의 가격윈도우가 어떻게 되는가를 설명하는건 다른 이야기지요. 분당 거래량, 분당 가격 편차, 사이트간의 가격시그널의 인과관계, 그리고 외생변수인 쇼크(예를 들어 금감위원장의 cheap talk)에 대한 시장반응 등을 봐야겠지요. metcalfe 베이스도 중요한 시그널이지요. 지금 작업하는 건 상용소프트웨어의 도구로서 만들어 보고 있습니다. 앞으로 지수개발하는 작업을 하게 되면 같이 일해보지요.
넵 답변해주셔서 감사합니다!ㅜㅜ