변동성 = 가격변화율 = (P(t) - P(t-1))/ P(t-1)

가상화폐의 가격변동성(volatility)에 대해 연구 중입니다. 변동성은 지금은 듀크대학교에 있는 볼레스러프(Tim Bollerslev)가 GARCH라는 통계적 기법을 만들어 내서 한 시대를 풍미했던 주제이기도 합니다. 예전 제 전공 중의 하나가 계량경제학인데 볼레스러프와 마크 왓슨(현재 프린스턴대학에 있음)에게 관련된 이론을 배웠지요. 지난 주 연휴기간 내내 졸업한 이후의 여러 논문을 읽고 모든 GARCH 모형을 테스트해보았습니다. 잘 작동하지 않더라구요. 많은 시행착오끝에 모델을 자동으로 돌아가게 해서 드디어 최적의 방법을 찾아냈습니다. 새로 만든빅데이터서버에서는 5개 거래소의 데이터가 1분단위로 쌓이고 있어서 이젠 코인이름만 넣으면 가격예측이 자동으로 돌아갑니다. 엘리엇파동이니해서 줄 긋기하는 걸 보고 어처구니가 없어서 시작한 작업인데 윈도우 소프트웨어로 만들고 있습니다. 첫번째 그래프가 BTC가격데이터와 예측치입니다. 서로 거의겹쳐서 하나의 그래프로 보입니다. 두번째 그래프가 변동성을 예측한 겁니다. 예측치가 원래 데이터를 덮고 있습니다. 세번째그래프가 원래 가격과 예측치의 차이, 즉 예측오차입니다. 십만원이내에 들어와 있습니다. 앞으로 3개의 계량경제학 필터를 더 만들고 수학 및 신경망트레이닝 모형 두 가지를 훈련시켜서 완성해볼 예정입니다. 50일간 쉬지 않고 코딩을 한 첫 결과물을 선보입니다. 연구원에 있을 때 제 동료들이 붙여준 별명이 '최숫자' 였는데 한 동안 잊고 지냈습니다. (^^)