Hacer trading con Ichimoku

¡Hola a todos!

Quiero compartir con uds. una estrategia para hacer trading (algunos prefieren llamarla sistema). No pretendo hacer un post demasiado extenso ni complejo, por lo que omitiré toda referencia histórica. A simple vista parece algo muy complicado de entender, pero no lo es. Éstos son los elementos que contiene Ichimoku:

• El color de cada uno de ellos es indiferente, así que escógelos según te plazca.
• Las nubes o kumo son las que marcan la tendencia actual en el mercado. Si está por encima es una tendencia bajista; si está por abajo, una tendencia alcista. También se han de considerar como soportes y resistencias. Su grosor expresa la fortalece de la tendencia actual: a más grosor más fuerza, y viceversa.
  
• La línea Chikou o línea de retraso, es la señal más importante a tener en cuenta porque es la marca el cambio de tendencia cuando cruza el kumo. Muchas veces cruza después de que el precio lo haga. Si no logra cruzar totalmente (como en la 1a imagen de abajo), significa que todavía no habrá cambio de tendencia.
• Obviamente, que el precio cruce el kumo es importante, pero muchas veces puede ser una falsa señal, por lo que operar conforme al cruce del precio sin que haya cruce de chikou es más arriesgado que cuando este último se da. La imagen de abajo es reflejo de ello, el precio dice que va a la alza, pero la chikou no ha cruzado (y efectivamente terminó siendo a la baja, ver la 2a imagen)
  
  
• El cruce entre las dos líneas del kumo, y cambio de color en el mismo, nos alerta sobre un posible cambio de tendencia. Pero no se ha de considerar como un efectivo movimiento inmediato ni permanente. Es una señal a considerar, pero débil (ver esto en las imágenes anteriores).
• También pueden considerarse los cruces entre la línea de reversión o Tenkan y la línea estándar o Kijun. Pero no fundamentalmente como una señal primaria, sino acompañante de la tendencia. Es decir, cuando kumo esté por debajo del precio, y Tenkan cruce a Kijun hacia arriba, es una señal para compra; si kumo está por encima, y kijun cruza hacia abajo, es de venta. Habrá veces que el cruce indique un cambio de tendencia, una reversión, y entonces pudiera convertirse en la primera señal de entrada; sin embargo, es difícil precisar la fuerza que tendrá tal movimiento, además de ser una operación contraria a la tendencia, por lo que guiarse solamente por ese cruce es muy arriesgado, con mucha probabilidad de salir perdiendo. Puede considerársele como una señal que indique un posible cambio de tendencia, no de entrada, y que nos invite a seguir el movimiento del precio para entrar en cuanto chikou cruce kumo.
  

En síntesis, si se quiere operar con Ichimoku de forma poco arriesgada, recomiendo abrir posiciones, de manera primaria, cuando chikou cruce el kumo (puede esperarse un retroceso que nos de mejor posición, aunque en ocasiones éste no llega), y de manera secundaria, cuando tenkan cruce kijun conforme a la tendencia dominante (mirar en diversas temporalidades)
Respecto a la configuración de Ichimoku hay que decir que hay quien opera con las medidas por defecto:

Dado que éstas medidas fueron hechas para mercados de materias primas de Japón, otros recomiendan ajustarlas a unas medidas conforme a nuestros mercados actuales (yo ocupo esta configuración):

Por último, quiero mencionar dos cosas: la primera, que una de las grandes bondades de este sistema es que puede usarse, prácticamente, en cualquier mercado; la segunda, que siempre ha de utilizarse en la tendencia del mercado: en etapas laterales da muchas señales falsas.

¡Saludos! ¡Buen trading!

Advertencias importantes:

1. En el trading el control de emociones es vital. La estrategia tiene su relevancia, seguirla es importante, pero sin control de emociones las operaciones serán un desastre.
2. Ninguna estrategia de inversión es infalible. En algún punto habrá falla, por lo que la gestión del riesgo, o sea, operar con cantidades de dinero que se esté dispuesto a perder, es sumamente importante.
3. Antes de operar con dinero real, recomiendo practicar lo suficiente en alguno de los simuladores gratuitos que existen.