Anotaciones iniciales para un análisis de programación de un robot de trading

Diversificar / Escalonar es la clave. Muchas posiciones pequeñas en lugar de dos o tres grandes.

De Novatos del trading:

"La clave para sobrevivir arriesgando es comprometer poco dinero de cada vez, aplicando con disciplina inquebrantable un
sistema que es capaz de ganar mucho las pocas que veces que se gana y perder poco las muchas veces que se pierde"

"Corta rápido tus pérdidas y deja
correr tus ganancias"

Cuando entras en una operación pueden pasar dos cosas, o que vaya bien o que vaya mal. Si va mal, déjate de dudas y sal inmediatamente. Si va bien, deja que el precio avance en la dirección correcta hasta que veas que el movimiento flojea y observes que lo mejor ya se ha terminado. No subestimes la dificultad de salir cuando te va mal y aguantar cuando te va bien. La breve frase
“Corta rápido tus pérdidas y deja correr tus ganancias” resume una ingente cantidad de conceptos e información.

"Básicamente busco que el RSI y el Macd estén sincronizados en la misma tendencia y el RSI en nivel de sobreventa o sobrecompra, además si a esa tendencia la respalda la EMA de 7 periodos casi que entro de una"

EL PRECIO (PRICE ACTION)

• Se forma por velas de Apertura y Cierre
• Las velas pueden ser en diferentes periodos de tiempo, ej.: 1 minuto, 1 hora, 4 horas, 1 día, 1 semana, 1 mes, etc…
• Se dice que una vela fue alcista si cierra por encima de su apertura, ej.: abrió: 20, cerro: 25.
• Se dice que una vela es bajista si cierra por debajo de su apertura, ej.: abril 20, cerro: 18.
• Las velas tienen mechas, estás se calculan en base al máximo o mínimo que llego el precio en un periodo de tiempo.

PROMEDIOS MOVILES (MEDIDAS MÓVILES)

• Son indicadores de tendencias.
• Hay varios tipos, entre ellos los osciladores y los de tendencias.
• Los forma el precio.
• Tienen lag (rezago/retraso) pues van siguiendo al precio.
• Los de tendencia nos dicen si el mercado está alcista o bajista o sin tendencia.
• Los de oscilación nos dicen o ayudan a determinar como es la relación de los movimientos del precio respecto a como sube y baja.
• Los promedios móviles se pueden cuadrar en diferentes periodos.
• Los promedios móviles hacen un promedio de las cantidad de periodos (velas/barras) que tenemos para hacer el análisis. Esto calculado ya sea al precio de apertura o de cierre o al máximo o al mínimo de cada periodo (again: periodo es igual a vela/barra). Normalmente se calculan al precio de cierre.

BANDAS BOLLINGERS (BOLLINGERS BANDS)

• Son un indicador de tendencia.
• Se configuran con cantidad de periodos y las desviaciones estándar
• En total son tres líneas donde la central es la MM (Media Móvil or MA = Moving Average), la superior es la Banda Superior (Upper Band) y la inferior es la Banda Inferior (Lower Band)
• Por lo general (un 60% de las veces), el precio siempre se encuentra en un promedio de -1 y +1de la banda central y nunca suele salir de las bandas superior e inferior.
• Si el precio topa la banda inferior o superior, por lo general siempre cambia su tendencia. Aunque no siempre pasa así que se debe mirar cual es la tendencia principal del mercado antes de tomar decisión y tratar de no operar contra la tendencia.

PARABOLIC SAR

• Es un indicador de tendencia.
• Se ve visualmente como puntos por arriba o por debajo de las velas/barras
• Se configura con tres opciones, por ejemplo: Start: 0.02, Increment: 0.02, Maximum: 0.2 (20%).
• En teoría cuando los puntos aparecen por debajo de las velas, es una señal alcista, cuando aparecen por encima de las velas es una señal bajista.

Nota: podría ser un buen indicador para probar en el bot.

MACD ( Moving Average Convergence / Divergence. )

El indicador MACD es uno de los más brillantes y geniales indicadores técnicos que conozco. En este artículo, te voy a enseñar a utilizarlo:

Lo primero que tienes que saber es que se trata de un indicador del tipo seguidor de tendencias con dos partes:

• El propio MACD (las líneas)
• y el histograma de MACD (las barritas)

Pese a tener características de seguidor de tendencias, MACD tiene comportamiento de oscilador. Y los osciladores, por norma, requieren un ajuste muy bueno para luego dar señales útiles. Bien, pues MACD es la gran excepción a esta regla. Es sumamente estable.

El MACD es un indicador muy robusto y sus señales son bastante fiables en la mayoría de los gráficos, mercados y marcos temporales. Por ello, no es especialmente necesario cambiar su configuración de serie (típicamente, 12-26-9).

Por supuesto, te invito a que realices tus pruebas y veas cómo influye variar sus parámetros en las señales que da.

Histograma de MACD

El histograma de MACD (conocido como MACDh) sólo mide la distancia entre las dos curvas de MACD, pero visualmente es muy útil porque nos cuenta en cada instante quiénes están al mando, si los alcistas o los bajistas. Pero, no sólo eso, también nos dice si los que están al mando siguen fuertes o si, por el contrario, están perdiendo terreno.

Si las barras están por encima de cero (en este caso, amarillas) quiere decir que los alcistas mandan, por lo tanto, lo más probable es que la tendencia al alza se mantenga. Cuando el histograma cambia de color, sabemos que la tendencia ya no tiene fuerza que la respalde.

Además, podemos fijarnos en si las barras crecen o encogen. Si crecen es buena idea entrar a favor de tendencia; en cambio, si encogen, lo mejor es no meterse en problemas.

Líneas de MACD

Viene a ser un medidor de cómo se juntan y alejan dos medias móviles (habitualmente, dos medias exponenciales de 12 y 26 periodos, respectivamente). Restando la posición de estas dos medias, se obtiene la línea principal de MACD (la que en mis gráficos pinto como un poco más oscura).

La segunda línea, considerada la línea señal, no es más que una media móvil de la primera (concretamente una EMA9, una exponencial de 9 periodos) y que se irá cruzando cada poco tiempo con la línea principal. Esta es la que yo suelo pintar en un azul un poco más claro que la otra.

Es decir, tenemos dos medias móviles, las restamos y sacamos una línea. A esa línea le calculamos otra media móvil y así obtenemos una segunda línea. Si restamos ambas líneas tenemos el histograma.

EL ESTOCÁSTICO ( Stochastic )

• Es un indicador de oscilación.
• Mide el precio momento/actual de cierre de un activo y lo compara con el rango (promedio?) del precio de ese activo en un periodo terminado.
• Puede tener dos barras, una superior y otra inferior (una a un 80% y otra a un 20%) lo cual nos dice que si el indicador está por encima del 80% está sobre-comprado y si está por debajo del 20% nos indica que está sobre-vendido.

RSI (Relative Strength Indicator) (Indicador de fuerza relativa)

• Es un indicador de oscilación
• Mira el momentum del precio (precio actual) de un activo.
• Formula: RSI = 100 - [ 100 / ( 1 + ( Promedio cambio precio al alza / Promedio cambio precio a la baja ) ) ]
• Promedio cambio precio al alza = Al cambio promedio del precio al alzar en x cantidad de periodos/velas (ejemplo 14 períodos)
• Promedio cambio precio a la baja = Al cambio promedio del precio a la baja en x cantidad de periodos/velas (ejemplo 14 períodos)
• Si el RSI está por encima de 70, significa que el precio está sobre-comprado y puede bajar.
• Si el RSI está por debajo de 30, significa que el precio está sobre-vendido y puede subir.
• Se dice que cuando el precio está cayendo en una tendencia bajista, por lo general encontrara soportes entre el 50 y el 40.
• Se dice que cuando el precio está subiendo en una tendencia alcista, por lo general encontrara resistencia entre el 50 y el 60.

NOTAS PARA EL RSI Y/O ESTOCÁSTICO

La idea es no vender tan pronto como el oscilador se sature, sino aguantar un poco más ¿Cuánto más? Esta es la pregunta del millón de dólares.

Se trata de no vender mientras el precio no alcance una resistencia relevante y/o en el oscilador no aparezca una divergencia bajista.

Debemos calibrar los Osciladores, hay que jugar con ellos hasta que nos den buenas señales de lo que pasó en el pasado; si fue acertado en el pasado es altamente probable que en el futuro lo sea igualmente. Para calibrarlo solo es cuestión de jugar con los periodos y los 14 periodos que trae por defecto el RSI es muy alto, un buen ejemplo podría ser 500 periodos de la temporalidad que estemos siguiendo.

NOTAS GENERALES DE LOS INDICADORES

Entre los osciladores se encuentran el estocástico, RSI o force index (“índice de fuerza”). Ejemplos de seguidores de tendencias son MACD y las medias móviles.

No hay que ser muy listos para deducir que los seguidores de tendencias funcionan bien durante tendencias consolidadas. Sirven para señalar que una tendencia está en curso y que uno puede unirse a ella. Se trata de indicadores con inercia, por lo que tienden a disimular y compensar los cambios. Esto es bueno para ver claramente hacia dónde está yendo un precio en líneas generales. Lo malo es que, si hay un cambio de tendencia, estos indicadores son los últimos en enterarse. También sirven para darse cuenta de cuándo el precio y el valor coinciden o cuándo hay mucha diferencia entre ellos y se avecina una correción del precio hacia el valor.

Por otra parte, los osciladores son indicadores nerviosos que están constantemente pasando de un lado al otro de una línea de referencia. Son los primeros en avisar de los cambios de tendencia y de cualquier punto de inflexión en el precio. Su punto flaco es que su caracter histérico les lleva a provocar falsas alarmas constantemente, recomendando comprar o vender cuando no tiene el menor sentido. Claro que para ponerle sentido al asunto ya estamos nosotros ¿verdad?