빙구처럼 트레이딩: 코인 차트 "처음부터" 공부하기 #25- 간단한 보조지표 만들기 (Keltner Channels I)

roostermine (65)in #sct • 5 years ago

제가 가장 좋아하는 지표! Keltner Channels 입니다. 해석만 잘할 수 있다면, 변동성과 추세, 진입 근거까지 보여주는 지표이기 때문이죠. 포스팅을 통하여 해석의 방법 보다는 어떻게 객관적으로 진입 신호를 차트에 표현할 수 있을까 를 연구해보도록 하겠습니다.

공식

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:keltner_channels

지수 이동평균선을 기본 베이스로 활용하여, 위아래로 ATR 값을 더하고 빼 채널 형태로 만들 활용하는 보조지표 입니다. 이동평균선을 활용하여 단기 추세를 해석할 수 있으며, ATR 값으로 변동성을, 채널과 가격의 관계를 이용하여 진입 근거로 활용할 수 있습니다.

여기서 만져볼 수 있는 변수는 세 가지 정도로 보입니다.

지수 이동평균선의 주기
ATR 의 주기
ATR 값에 곱하는 계수 (위 공식에서는 2)

오늘은 계수를 살짝 바꾸어 활용하는 방법에 대하여 알아보도록 하겠습니다!

수식화

먼저 코드로 표현해줍니다.

highband = ema(close,20) + atr(10)1
lowband = ema(close,20) - atr(10)1

지수 이동평균선을 의미하는 ema 에 종가 값을 넣어 20 주기 값
평균 변동성을 표현해주는 ATR 의 10 주기를 1 의 계수로 곱한 값
그리고 평균 변동성을 지수 이동평균선에서 더하고 뺀 값을 각각 윗 밴드와 아랫 밴드로 정의해줍니다.

plot(highband, linewidth = 2)
plot(lowband, linewidth = 2)

highband 와 lowband 를 차트에 표현을 해줍니다. 선이 너무 앏으면 눈이 침침해서 안보이니.... 굵기는 2 로 설정해줍니다. (linewidth = 2)

여기까지가 기본 베이스입니다.

관찰 하기

이제 차트에 그려둔 코드를 관찰을 해보겠습니다.

직관적으로 벤드의 상단에 있을 때 에는 상승 추세

벤드의 하단에 있을 때 에는 하락 추세

벤드의 사이에 있을 때 에는 비추세 구간이라고 보실 수 있습니다. 비추세 구간의 경우는 포지션이 애매하긴 합니다. 역추세 구간도 가격이 벤드로 밀려 들어가며 역추세를 켈트너 채널을 사용하여 구분할 수는 없을 것 같습니다.

엄밀히 정의를 하려면, 상승 추세 이후 역추세가 발생하고 이후 가격이 벤드 안에서 이동하면 비추세라고 정의할 수 있으나, 이런 아이디어를 코드로 표현하기는 어려움이 있기에 단순화하여 가격이 벤드 안으로 들어오면 우리가 예측하기 힘든 비추세 구간으로 정의하겠습니다.

벤드 두 개가 같이 상승하고 있엇으면, 대체로 상승 추세.

벤드 두 개가 같이 하락을 하고 있으면, 대체로 하락 추세.

관찰 내용 코드화

일단 상승 추세를 정의해봅시다.

close > highband

먼저 종가가 윗 벤드보다 위에 있어야 합니다! (종가가 윗 밴드보다 크다!)

highband > highband[1]

윗 벤드가 상승하고 있어야 합니다. (이전 밴드보다 현재 밴드의 크기가 크다!)

uptrend = close > highband and highband > highband[1]

그걸 uptrend 라고 정의해주고,

bgcolor(color = uptrend ? #FFA500: na, transp = 50)

상승 추세에 해당할 때 그려줍니다.

코드화한 내용 관찰하기

코드로 표현한 상승 추세의 배열을 관찰합니다. 어떤 부분을 빼고 싶은지. 일단 변동성항을 아직 추가하지 않은 상태이기 때문에, 저 변동성 구간에서 발생하는 신호들을 제거해줄 필요가 있겠습니다.

이런 구간의 신호들은 크게 의미가 없는 것 같습니다. 변동성 항을 추가하는걸로 하고!

또한 진입 시그널만 보고 싶으니, 이전 종가는 밴드 아래에,현재 종가는 밴드 위에 있을 경우로 신호를 수정해줍시다. 위 사진과 같이 딱 교차하는 시점의 신호만 출력하도록!

uptrend = close > highband and highband > highband[1] and close[1] < highband

그리고 장기 추세에 대한 파트도 필요해보입니다. 아무래도 짧은 20주기 지수 이동 평균선 (현재 가격에 편향된) 을 사용하는 만큼 민감하게 움직여 아래와 같은 역추세 구간에서 지속적으로 진입 시그널을 보내고 있습니다. 추세 항을 추가하는 걸로 !

여기까지 한 내용을 그림으로 표현한다면

이러한 복잡하게 생겼지만, 알고 보면 단순한 조건에서 매수 시그널을 캐치할 수 있습니다.

변동성 항 추가

직관적으로 차트를 볼 때에는 벤드의 크기가 넓어지고 있는지 좁아지고 있는지를 통하여 변동성이 커지고 있는지 작아지고 있는지를 파악할 수 있습니다. 하지만 코드화를 하면 결국 ATR 을 이용하는 값이기에 이전에 사용하던 변동성 항을 가지고와 적용해봅시다!

atrshort= atr(5)
atrlong= atr(50)
highvolatility = atrshort > atrlong
https://www.steemcoinpan.com/sct/@roostermine/20-atr

uptrend = close > highband and highband > highband[1] and close[1] < highband and highvolatility

저 변동성 구간에서 발생하는 상승 추세가 사라졌습니다. 상승 추세에서 뚜렷한 상승 변동성과 상승 가격을 형성할때에만 시그널을 보여주고 있구요.

추세 항 추가

정확히 제거하고 싶은 시그널 입니다. 바닥을 찍과 과매수 권에서 올라오는 역추세 파동. 추세적인 파트를 적용하면 하락 추세로 나와 시그널이 사라질 것 같습니다. 이동평균선에 대한 필터를 넣어줍시다.

longtrend = close > sma(close, 50)

각도에 대한 파트는 켈트너 채널에서 이미 활용을 하였음으로, 종가가 이동평균선 50 위에 있기만하면 상승 추세라고 정의해주고.

uptrend = close > highband and highband > highband[1] and close[1] < highband and highvolatility and longtrend

기존 매수 시그널에 longtrend 를 추가해줌으로써 시그널을 보완해줍니다.

이로써 원하지 않는 시그널을 제거할 수 있습니다.

켈트너 채널의 특징으로는 변동성까지 포함한 매우 민감한 보조지표 임으로 단기로 사용할 때에는 많은 숙련도를 요합니다. 전체적인 차트가 향하고 있는 방향성이 머릿속에 이미 탑재되어 있어야 합니다. 하지만 위 예시로 사용한 일봉 이상의 경우에는 충분한 변동성, 확실한 추세 조건이 이미 포함되어 있기 때문에 비교적 편하게 사용하실 수 있습니다.

켈트너 채널의 경우 저는 손절을 하단 밴드로 설정합니다. 아직 진입에 대하여 배우고 있는 만큼, 손절 및 익절은 크게 다루지 않고 있지만, 채널 지표인 만큼 하단 밴드가 상승과 함께 같이 올라와 가격이 상승을 하면 손절을 같이 올리는 방법을 사용하실 수 있습니다.