Zarządzanie kapitałem moje spojrzenie - procent składany, reinwestowanie, maksymalizacja zysków...

Dzisiejszy wpis jest odpowiedzią i ustosunkowaniem się do komentarza użytkownika @marekkaminski w poście użytkownika @piotrmajda (Zawód spekulant #3 - Czy cena wejścia ma znaczenie? tu link do jego wpisu) . Zdecydowałam się napisać post jako odpowiedź na ten komentarz, ponieważ w odpowiedzi jest zawarte moje podejście do zarządzania kapitałem i chciałabym je przedstawić w jak najbardziej jasny sposób.

Być może komuś się to przyda bo myślę, że nie tylko na rynku walutowym można je wykorzystać. Będzie też bardziej zrozumiałe w jaki sposób ja patrzę na zarządzanie kapitałem i jak próbuję maksymalizować u siebie zyski.

Poniżej treść komentarza.

Dokładnie - każdy powinien znaleźć taki sposób - jaki pozwoli czuć mu się bezpiecznie.
Tak by się nie stresować się lekkim zawirowaniem rynku.
Jeśli nawet ryzykujesz 10% konta - to jest to - statystycznie zbyt duże ryzyko. - 10 strat z rzędu - powoduje, że Twój depozyt - przepadł. - więc w strategii runowej - właśnie straciłeś ok 1.8-2% - swoich środków.

Z drugiej strony - jeśli kilka razy podwoiłeś swój depozyt - stać cię na wypłatę depozytu początkowego nawet z zyskami - by - na spokojnie kontynuować trading.
Muszę jeszcze przemyśleć nieco inne podejście., które jest naturalne np. w zarządzaniu MM w Pokerze.

Z każdym kolejnym podwojeniem - z każdym kolejnym zagraniem - stosunek % twojego pierwotnego depozytu do osiągniętego zysku - jest mniejszy.
Na przykładzie: 1000$ pierwotnego depozytu przy 9000$ profitu - daje nowy depozyt w wysokości 10 tys. $. gdzie pierwotny depozyt jest jedynie 1/10 obecnego.

Przy pierwotnym depozycie 1000$ i stałej stawce 1$/pips - 1000pips - powodowało podwojenie.
Po podwojeniu - mogliśmy już przyjąć nową stawkę w wysokości 2$/pips - kontynuując stałe ryzyko. - Kolejny 1000$ depozytu - osiągamy 2x szybciej - po 500 pipsach.

Dojdziemy do momentu - kiedy - robiąc np. 10-25-30pipsowy trade z takim samym ryzykiem w % - jak - ten pierwszy - będzie dawał nam identyczny rezultat w USD. [Nagroda - pozostaje bez zmian i jest równa naszemu początkowemu depozytowi]

Czy taka metoda akumulacji kapitału ma sens?
Wyrywamy - to co chcemy wyrwać z rynku - reszta nas nie obchodzi.
Możemy też - ustawić tak trailing stop - by - automatycznie zabezpieczał nasz 1000USD - natomiast trailował agresywnie- to co powyżej ile rynek da.

A tutaj moja odpowiedź wraz z opisem mojego podejścia do zarządzania kapitałem:

Z tym ryzykiem 10% całości środków całkowicie się zgadzam tak samo jak z tym, że dużo osób źle rozumie strategię runową i podchodzi do niej zbyt ryzykownie (strategia zarządzania kapitałem opisania na grupie Trading Jam Session, przedstawiona w licznych filmach na Youtube przez Rafała Zaorskiego, opisana niejednokrotnie na grupie TJS na facebooku, często różnie interpretowana). To, że ktoś ma nawet 50% SLK wcale nie oznacza, że ryzykuje aż połowę swojego całkowitego kapitału.

Widzę, że masz trochę zbliżone podejście do mojego. Tak samo jak robię poziomy to za każdym razem ryzykuję tyle samo (wyjściowy kapitał) a potrzebuję 2 razy mniej do wejścia na wyższy próg.
Z każdym kolejnym progiem jest większy stres bo mamy więcej do stracenia i nie chodzi tylko o środki, ale i o poświęcony czas.

W takiej metodzie akumulacji kapitału na pewno trzeba ustalić górny pułap po dojściu do którego jest stop, przeliczenie kapitału i zaczynamy od nowa, np.

*celowo symulacja od 500 ponieważ mój test drugi opiera się dokładnie na takim zarządzaniu kapitałem, takim samym ryzyku, tutaj link do wpisu - test nr 2

Start 500$ (jakiś % naszego całego kapitału w zależności od tego jakie podejście mamy do ryzyka)

Ustalamy, że np. na jeden raz ryzykujemy 20% z tego kapitału startowego, czyli 100$

1 poziom -> 500$ + 100$
2 poziom -> 500$ + 100$ + 200$
3 poziom -> 500$ + 100$ + 200$ + 400$ koniec

Jeśli się nie uda to saldo 400$ i startujemy ryzykując kolejne 100$
Jeśli się uda to saldo 1200$

Start 2 -> 1200$

20% ryzyka zaokrąglone mocno w dół, czyli 200$

1 poziom -> 1200$ + 200$
2 poziom -> 1200$ + 200$ + 400$
3 poziom -> 1200$ + 200$ + 400$ + 800$ koniec

Jeśli się nie uda to saldo 1000$ i startujemy ryzykując kolejne 200$
Jeśli się uda to saldo 2600$

I tak do ustalonego pułapu, bo przy 20% ryzyku nawet tylko części kapitału, warto ustalić sobie pułap po dojściu do którego kończymy i zaczynamy od początku całą serie, np. znowu od 500$, albo jeśli nasz kapitał znacznie wzrósł możemy zacząć np. od jednego poziomu wyżej czyli od 1000$.

W moim teście nr dwa od 500 USC celem jest podwojenie tego kapitału 5 razy, czyli cel główny to 16000 USC. Wyobrażam to sobie tak, że po osiągnięciu tego celu startuję od nowa, ale już od jednego poziomu wyżej, czyli od 1000 USC.

Na początku, zaczynając od 500 USC mam dokładnie 5 prób. Jeśli 5 razy pod rząd złapię stop loosa na kapitale (SLK) to po prostu jest koniec gry i decyduję o tym, czy zacząć od nowa z nową pulą 500 USC. Po osiągnięciu celu, czyli 16000 USC robi się bardziej komfortowo, ponieważ zaczynam już od 1000 USC i w tym kapitale robię wszystko proporcjonalnie tak samo jak na kapitale 500 USC, a jeśli 5 razy pod rząd się nie uda to znowu biorę kolejne 1000 USC. Dysponując już kapitałem 16000 USC wystarczy mi dokładnie na 16 wpłat po 1000 USC i w każdej wpłacie mam 5 prób, czyli 80 prób.

Piszę o tym tak rozwlekle bo staram się przekazać to co mam na myśli i wytłumaczyć dokładnie moje podejście. Dla lepszego zobrazowania zamieszczam przykładową symulacje inwestycji takimi cyklami, poziomami, runami, czy jak kto tam zechce to sobie nazywać ;).

Na koniec podkreślę, że jedna próba nie bazuje na tylko jednej transakcji a na całej puli zleceń, w tej strategii mogę dowolnie otwierać więcej transakcji jednocześnie, uśredniać, piramidować, stosować akumulację zleceń.
Jedyne co założyłam to wolumen jednostkowy, którym operuję przy każdym poziomie po to, żeby, np. po osiągnięciu 100% zysku nie operować cały czas wyjściowym wolumenem bo to mogłoby nadmiernie spowolnić cały proces.

Aktualnie mam dziwne odczucie, że właśnie tą metodą dużo szybciej uda mi się dojść od 5$ do 5mln$ tak jak to sobie założyłam jako mój główny cel inwestycyjny na rynku walutowym. Czas realizacji tego celu też powinien być krótszy, bo nie 10-20 lat, a maksymalnie 5. Zobaczymy, na razie wiem, że jak jestem ledwie na początku to każdy sceptycznie patrzy na moje pomysły, a ja w nie bardzo mocno wierzę i jestem pewna, że mi się uda to zrealizować.

Dziękuję @marekkaminski za Twoj komentarz bo to on właśnie popchnął mnie do szerszego opisu mojego zarządzania kapitałem.