비트코인 현 시장 추세분석 - VIX 중심으로

tk0319 (58)in #kr • 6 years ago (edited)

지난번 글에 이어...

안녕하세요 tk0319입니다. 지난번에 제가 펀드스트랫의 대표인 톰 리가 개발한 비트코인 고통지수의 대안으로서 VIX를 이용한 매수신호 포착에 대한 글을 소개드렸는데요, 이번에는 직접적으로 이것을 활용하여 현 시장을 분석해보고자 합니다.
지난 글 링크 : https://steemit.com/kr/@tk0319/vix

[핵심 요약]
투자자들의 고통이 심하다 = 고통지수가 기준점보다 낮음 = VIX 지수는 높음 = 매수신호
투자자들의 고통이 낮다 = 고통지수가 기준점보다 높음 = VIX 지수는 낮음 = 매도신호

시작에 앞서...

본 글은 단타적인 접근이 아니라 추세선상의 접근으로 단기 매매 전략으로 부적절할 수 있습니다.
본 글은 비트코인 가격 그래프의 이동평균선의 지지, 저항 분석이 아닌 비트코인 변동성 VIX를 중심으로 분석하였습니다.
본 글의 분석은 펀드스트랫 톰 리의 비트코인 고통지수에 대한 대안 도구로서 VIX를 활용하였으며 정확성을 담보하지는 않습니다.
투자자 분들은 이러한 방법론이 있다고 참고해주시면 감사드리겠습니다.

분석은 핵심 내용에 대해서만 언급하겠습니다.

2018년 비트코인 가격 그래프

비트코인 2018년 가격 vF.png
출처 : https://www.coindesk.com/price/

2018년 1월 가격 최고점 달성 + 2018년 2월 가격 최저점 달성
2018년 2~3월 가격의 추세적 상승
2018년 3월. 최고점 대비 50%수준의 회복
2018년 3~ 4월 추세적 하락
2018년 4~5월 EOS + BCH + Tron 호재와 함께 상승
2018년 5월~현재. 5/26 미국의 비트코인 선물만기 일정과 함께 하락

2018년 비트코인 VIX 그래프

비트코인 2018 변동성.png
출처 : https://www.buybitcoinworldwide.com/ko/volatility/

2018년 연중 2월 VIX 최고점 달성 + 5/10 VIX 최저점 달성
2018년 2월부터 현재까지 VIX 추세선은 꾸준히 하락
2018년 5/20 VIX 최저점으로 4.10%
2018년 5/24 VIX는 4.12% 로 최저점 대비 소폭 상승

2018년 비트코인 가격 및 VIX 동시 비교

통합분석.png

펀드스트랫 톰 리의 방식을 차용하면 VIX가 높을수록 Strong buy일 확률이 높음
2018년 2월 VIX는 최고점에 있으며, 비트코인 가격은 최저점에 있음
따라서 VIX를 통해 보면 2월은 Strong buy signal에 해당함
2018년 2월 이후로 VIX는 꾸준히 하락하였음
5/20 VIX는 4.10%로 최저점이며 이와 더불어 비트코인 가격도 거의 저점에 근접함
비트코인가격만 보면 저점에 근접했기 때문에 Buy signal 처럼 보이지만, VIX가 높지 않기 때문에 유효한 시그널이 아님

분석결과 : Sell Signal 우세

VIX와 가격의 추세분석 결과 현 시장은 Sell Signal이 우세한 것으로 판단이 됩니다. 5월 24일 현재 비트코인 가격은 많이 하락하였습니다. 비트코인 가격이 많이 하락하고 동시에 VIX가 크게 상승하였다면 이것은 Strong buy signal에 해당할 것입니다. 그러나 지금 현 비트코인 시장은 비트코인 가격은 많이 떨어졌는데 VIX도 같이 떨어졌기 때문에 이에 대한 해석은 투자자들의 비트코인 시장에 대한 관심이 전반적으로 식었으며, 이에 따른 지속적인 출혈로 해석하는 것이 타당하다고 생각이 듭니다.( 본 해석은 철저하게 VIX로만 해석한 결과입니다. )

다만, 5/20 VIX는 4.10%로 최저점을 기록하였고 5/24 현재 VIX는 4.12%로 반등하였습니다. 5/20까지 꾸준히 하락했던 VIX가 지금은 소폭 반등한 것으로 보아 VIX의 상승전환 가능성도 배제할 수는 없습니다. 따라서 현재 5/24까지만 분석하였을 때 Sell signal이 우세하지만, 5/20일을 기점으로 VIX가 바닥을 치고 상승기조로 전환한다고 가정을 할 경우, 수일 이내에 buy signal이 포착될 가능성도 보여, 이에 대해서는 모니터링이 필요할 것으로 판단됩니다.

읽어주셔서 감사합니다. tk0319입니다.
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