이동평균을 이용한 실전매매기법(Day Trading 포함)

pys (74)in #kr • 8 years ago

유용한 챠트분석편에서 이동평균에 대하여 이미 알려드린 바 있으나 개괄적인 내용이었으며 여기에서는 실전매매에 도움을 드리고자 비교적 상세한 내용을 기술합니다.

가장 기본적이고 많이 알려진 기법 중에 하나로서 특정 개수의 연속된 데이터를 같은 비중으로 단순하게 평균을 낸 것을 일명 단순이동평균법이라고 합니다.

예를들면 10일 이동평균이라하면 10일 동안의 매일의 종가를 합한 값을 10이라고하는 숫자로 나눈 값을 의미한다. 그 다음날은 최초일을 빼고 새로운 날의 종가를 더해서 10으로 나누는 방법으로 연속적으로 구해나가면 됩니다.

이외에도 지수이동평균법, 변위이동평균법, 가중이동평균법 등 여러 가지 종류가 있으나 여기서는 생략합니다.

1. 이동평균법의 장점과 단점

우선 단순이동평균은 산수 수준의 수학적 기초를 거치면 되기 때문에 계산이 용이하고 이해하기가 쉽고 단순하며 변형이 용이하다는 점과
명확한 매매신호를 알려주기 때문에 사용하기 편리하다는 점은 장점입니다.
그러나, 근본적으로 후행성지표라는 점과
진정한 추세반전인지 일시적인 움직임인지 명확하게 구별이 되지 않는 경우가 대부분이며 이동평균의 단위기간을 길게하더라도 민감성이 크게 떨어진다는 점

그리고 통상적으로 이용한 이동평균선의 타당성은 확률적으로 40%이하 정도라는점 등은 단점으로 지적되고 있습니다.

이런 단점 때문에 매매시점을 효율적으로 포착하기위해서 여러 보조지표와 병행사용하는 것이 바람직합니다.

최근의 주가움직임을 더욱 중요하게 반영하는 이동평균은 비교적 단기인 것을 활용할 것을 권합니다.
단기에는 심리선이라고도 부르는 5일이평선을 많이 활용합니다(인간은 5일이 지나면 망각이 시작된다고 하네요).

그 외 20일 / 60일 / 120일 등 활용할 이동평균선은 많습니다.

자신에게 맞는 이평선을 찾아야 하겠지요.

기계적인 시스템이나 전략보다는 트레이더의 성향과 장세 상황에 따라 적절히 구사할 수 있는 매매기법입니다.

코인(주식)가격의 움직임이 이동평균의 아래에 있다가 이동평균선을 상향 돌파하면 매수를, 이동평균의 위에 있다가 하향 돌파하면 매도한다.

상승추세인 경우에는 짧은 이동평균이 긴 이동평균을 아래에서 위로 상향돌파하였을 경우 즉15일이동평균선이 20일이동평균선을 위쪽으로 상향돌파하였을 경우 매수 또는

코인이나 주식가격이 일시적으로 긴 이동평균까지 하락한다면 긴 이동평균값수준에서 매수하며(조정시 매수),

하락추세인 경우에는 짧은 이동평균이 긴 이동평균을 위에서 아래로 하향돌파하였을 경우 즉 15일 이동평균선이 20일 이동평균선을 아래로 하향 돌파할 경우 매도 또는

코인이나 주식가격이 긴 이동평균까지 반등 또는 상승하는 경우 긴 이동평균값수준에서 매도합니다(기술적 반등시 매도).

주식시장의 추세가 결정되지 않고 옆으로 횡보하거나 조정양상을 보이는 경우 보다 낮은 이동평균하단에서 매수하고 보다 높은 이동평균 상단에서 매도합니다.

특정가격을 목표로 설정하여 그 가격대에서 포지션을 청산하는 방법을 구사할 수도 있습니다.

하루 중에 변동 폭이 크고 추세가 급변하는 경우에는 적합지 않습니다.
이런 경우에는 이격도와 같은 보조지표를 병행하시면 도움이 될 것입니다.

지지와 저항을 찾아내는 것은 매매의 가장 기본이 되는 행위이다.

순간적인 코인(주식)가격의 움직임이 일시적인 반전인지 새로운 추세의 형성인지 매매시점에서는 확신할 수 없기 때문에 Stop Loss의 설정은 필수적이며,
반드시 수수료 비용을 고려한다.
Day Trading 할 경우에는 기본적인 데이터의 시간적 단위는 5분이나 10분이 적절하며 30분까지는 적용할 수 있으나 그 이상은 곤란하다.
매매에 참여한 후 시장에서 빠져나오는(포지션을 청산하는)시점을 선택하는 방법은

기술적인 신호에 의한 방법과 특정하게 설정해 놓은 Stop Loss에 의한 것의 두가지가 있을 수 있는 데 전자에 의한 것이 더욱 장세흐름에 따른 것이라 할 수 있습니다.