차트의 기술적 분석지표를 조합하여 휴리스틱함을 줄여보자(RSI+VR)

트레이더들은 다양한 투자기법을 응용합니다.
특히 수많은 기술적 지표들은 휴리스틱한 지표들입니다.
RSI(Relative Strength Index) 지표를 예를들어 보겠습니다.

위키백과에서는 간단하게 RSI는 "가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타내는 지표"로 정의하였습니다.

(n일간의 상승폭 합계 /
(n일간의 상승폭 합계 + n일간의 하락폭 합계)) * 100 = RSI

최종적으로 0~100%의 백분율 단위로 구해집니다.
100%라는 백분위로 30 이하에서는 과매도, 70 이상에서는 과매수로 봅니다.
그렇다면 과매도에서 사서 과매수에 팔면될까? 라고 생각할 수 있지만 휴리스틱한 지표이기도 합니다.
상승장에서는 RSI가 계속 70 이상 유지되기도 합니다.

위의 이미지만 본다면 RSI만을 보여주는 것입니다.
명확하게 아래 지점에서 사서 위에서 얼마나 좋을까...

하지만 저런 상황은 자주 있는 것이 아닙니다.
단순히 시세의 변동하는 것 만을 가지고는 저런 차트를 그려낼 수는 있어도 50% 이상의 정확도를 가질 수 없습니다.
그렇다는 것은 RSI만을 활용하면 손해 볼 확률이 높은 것이지요.

그렇다면 이 휴리스틱한 지표를 어떻게 결론내릴까? 라고 할 때
Volume Ratio를 같이 보면 됩니다.

Volume Ratio는 거래량의 흐름에 따라 영향을 받게 되는데 저렇게 상승(혹은 하락) 거래량이 현저히 높아질 때 VR 지표 또한 가파르게 변동성을 나타냅니다.

공식은 다음과 같습니다.

(N일간의 상승 합계 + N일간의 보합 합계 * 0.5) /
(N일간의 하락 합계 + N일간의 보합 합계 * 0.5) * 100 = VR

최종적으로 0~N%의 백분율 단위로 구해집니다.

실제 과매도 구간이 찾아왔을 때 (매도의 거래량 > 매수의 거래량)의 비율이 현저히 높다면?

VR < 70 = 과매도
VR = 100 ~ 150 = 보통의 수준
VR > 200 = 상승시 거래량이 평소의 두배정도 실려있다
VR > 350 = 과매수 상황

RSI가 과매도(30 이하) 일때 Volume Ratio 또한 과매도 상황 == 좀더 명확한 데드캣 바운스 로 인식할 수 있습니다.

휴리스틱한 기술적 분석지표에 조합되어 최종판단을 하기 좋은 지표입니다.