켈리 with wining, losing and drawing

퇴근하려는데 친구의 부탁을 받고 간단하게 계산해보았다.

친구가 원했던 상황은 이길 확률이 p 에 B 만큼의 수익률, 질 확률 q 에서 A 만큼 손실율, 그리고 r 만큼 비겼고 비겼을 때는 원금보존의 상황이다.

이때 어떻게 최적의 베팅을 해야 할지에 대해 물어보았고 간단히 계산을 해 보았다. multiple condition 에 대한 Kelly crieterion 에 대한 검색을 해보려다가 일단 스스로 해당 경우를 유도해보고 결과를 아는 limit 을 취해보니까 같은 결과를 얻었다. [맞게 했겠지? ㅋㅋ]

이제 진짜 퇴근해야지 ㅋㅋㅋ