Estrategia y uso de los Canales de Donchian - Crypto Academy/S5W1 - Homework post for @lenonmc21
Saludos mis estimados compañeros y amigos de la Steemit Crypto Academy.
Esta sera mi primera participación dentro del nivel principiante debido a que no había tenido los requisitos para poder participar en la academia, gracias a dios por fin podre participar activamente, en esta oportunidad presentare mi tarea en la clase del profesor @lenonmc21 quien nos trae un tema bastante interesante como lo es el indicador técnico de los canales de Donchian, un indicador versátil sobre el cual hablaremos detalladamente en mi asignación, espero poder realizar un buen trabajo para aprobar los requisitos aprobados por nuestro profesor.
Teoría
Es un indicador técnico versátil el cual se puede interpretar de muchas formas, su utilidad se basa en analizar los movimientos del precio en un periodo de tiempo determinado, esta conformado por tres lineas las cuales se originan por cálculos de medias móviles que dan paso al indicador que contiene una banda superior que representa el máximo al que llegan los compradores en comparación con la oferta, una banda inferior que representa el poder mínimo del precio llevado por los compradores en periodos de tiempo determinados, esta banda superior e inferior rodean una linea intermedia o central la cual identifica los precios de reversion medio, cuando el precio es relativamente estable el espacio del canal, es decir la banda superior e inferior es estrecho, cuando existe mayor movimiento entre el alza y la baja el canal se hace mas grande.
Este indicador fue creado por Richard Donchian en el siglo XX a quien tiempo después se le dio el nombre de El padre de las Tendencias, en un principio su intención era poder identificar la volatilidad del mercado de futuro en un día, los valores de periodos diarios, en la actualidad se encuentra disponible en casi todas las plataformas de trading y hoy en dia el valor del periodo puede ser el que el trader o inversor elija para su análisis.
Las funciones y utilizacion de este indicador es variada, su principal uso es darnos señales optimas para realizar operaciones de compra o venta, por ejemplo si una moneda se esta comerciando por encima del valor máximo entonces buscaremos realizar compras, si se esta comerciando por debajo del valor mínimo entonces buscaremos ventas, también se utiliza para identificar la volatilidad que presentan los precios de un activo, en general nos señala zonas de sobre compra y sobre venta, por medio de el podemos identificar las rupturas de las zonas importantes.
En general podemos decir que es un indicador compuesto por tres lineas, muy parecido a las reconocidas bandas de Bollinger, que interpretado de la forma adecuada nos indica puntos óptimos de entrada, pero sobre esto hablaremos en detalle en los próximos puntos a tratar.
Como mencionamos anteriormente, los canales de donchian se componen por tres lineas que se calculan en base a promedios móviles en un periodo de tiempo determinado, su calculo es bastante sencillo, a continuacion presentare como realizar su calculo.
La linea superior se calcula comparando los valores mas altos o máximos en los números de periodos, el que sea el máximo este sera el valor de la linea superior.
La linea inferior se calcula comparando los valores mas bajos o mínimos en los números de periodos, el que sea el mínimo mas bajo sera el valor de la linea inferior.
La linea central o media se calcula sumando los valores resultantes de la linea superior e inferior y este resultado lo dividimos entre 2.
A continuacion presentare un ejemplo básico de como calcular.
Un canal de donchian de 20 periodos en donde los periodos son de 1 hora, el precio alcanza un valor máximo mas alto de 5$ en esos 20 periodos es decir 20 horas , y un precio mínimo de 2$ en esas 20 horas , entonces para calcular la linea media sumaremos estos dos valores que seria 7 y lo dividimos entre 2, el resultado sera 3.5$.
Linea superior : 5$
Linea inferior : 2$
Linea media : ?
5$ + 2$ : 7$ / 2$ : 3.5$
A continuacion hablare de los puntos expuestos en la clase por que seria descabellado intentar cambiar los usos de este indicador y posteriormente a ellos señalare mi interpretacion de este indicador, claro esto basado obviamente en mi investigación.
- Volatilidad del precio: Con este indicador podemos identificar claramente la volatilidad del mercado, por ejemplo cuando el precio esta estable y no existen fluctuaciones el espacio entre las lineas superior e inferior es estrecho, en este caso el canal en si se ve pequeño y esto nos indica que el mercado se encuentra en lo que conocemos como rango de precios, en el caso contrario cuando se presenta una alta volatilidad representada por una gran fluctuación del precio las bandas se separan haciendo el canal mucho mas amplio, de este modo podemos medir la volatilidad del precio en el periodo que elijamos tal y como se puede ver en el siguiente grafico.
- Sobre compra y sobre venta: Aquí debemos identificar las veces en que el precio llega a las bandas superior e inferior, si el precio se junta con la banda superior esto nos indica que posiblemente esta sea una zona de resistencia fuerte y que el precio reaccione a la baja por ser una zona de sobre venta, en el caso contrario, si el precio se junta con la linea inferior , posiblemente el precio reaccione al alza representando una zona de soporte presentándose una sobre venta, en ambos casos hay que tener una buena interpretacion debido a que esto es basado en especulación de lo que puede pasar, a continuacion un grafico donde señalo estas zonas de sobre compra y sobre venta.
Ruptura de zonas de sobre compra y sobre venta: En el punto anterior vimos que las zonas de sobre compra o sobre venta representan unas posibles zonas de soporte y resistencia, por lo que su ruptura nos puede indicar un buen momento para realizar una compra o una venta, por ejemplo en el caso de que se produzca la ruptura fuerte de una posible zona de sobre compra o resistencia seria un buen momento para tomar una posición larga debido a que el precio probablemente seguirá al alza, en el caso opuesto de que el precio rompa por debajo de una zona posible zona de sobre venta o soporte entonces sera buen momento para tomar una posición corta pues probablemente el precio siga bajando.
En general este es un indicador muy versátil, aparte de estos usos e interpretaciones podemos utilizar estrategias como las expuestas por nuestro profesor en la clase que son la de ruptura y la de reversión y retroceso, esto con la finalidad de identificar los puntos óptimos para entrar y salir de una operacion ya sea corta o larga, y teniendo especial cuidado en la acción del precio la cual sera nuestro apoyo mas valioso para no operar con señales falsas.
Practica
Para realizar mi entrada con esta estrategia seguí las siguientes pasos que detallo a continuacion.
Lo primero fue ubicar el par que deseaba utilizar para realizar mi entrada, en este caso MATIC/USD en gráficos de 1 minuto, esto por cuestiones de tiempo para mi tarea.
Luego identifique que el mercado se encontraba en una tendencia bajista, es decir, dejando mínimos mas bajos y máximos mas bajos.
Una vez identificada la estructura, espere que la tendencia llegara al final y diera paso a un impulso que rompe la estructura bajista.
Aquí al llegar el precio a la banda superior coloque mi entrada en la posición larga al final de la vela que realizo la ruptura.
- Mi precio de entrada fue de 1.57550000$, coloque mi stop loss en 1.57340151$ cerca del rango medio y mi take profit en 1.57932301$ para una proporción de riesgo beneficio de 2-1 ideal para esta operacion.
A continuacion les muestro como el precio logro subir hasta alcanzar mi take profit cerrando así la posición, y mejor aun logro subir aun mas, lo que de haber sido una operacion mas ambiciosa hubiera sido ganadora.
Para realizar mi entrada realice los siguientes pasos operando con el mismo par de criptomonedas y la misma temporalidad.
Luego de identificar el par a analizar, en la actual tendencia alcista espero que el precio se acerque a la linea media.
una vez se presenta una ruptura de esta linea es mi indicativo de una reversión o retroceso.
espero que la vela que rompe llegue a su cierre, en ese momento realizo mi entrada.
- Mi precio de entrada fue de 1.62120000$, coloque mi stop loss en 1.63569268$, mi take profit quedo en 1.61521175$ para una relación de riesgo beneficio de 1-1.
Para el momento de publicar mi tarea aun tenia mi posición abierta, pues el precio en ese momento entro en un rango de precios sin llegar a alcanzar aun ni mi stop loss ni mi take profit, aunque todavía tenia un poco de tiempo decidí publicar así esperando que esto no afecte el desempeño general de mi trabajo, por temor a que me falle el internet y pierda la oportunidad de presentar mi trabajo.
Al realizar mi investigación conocí muchos aspectos totalmente desconocidos para mi, de verdad que el indicador de los canales de Donchian puede ser de gran ayuda a la hora de realizar nuestro análisis por su gran versatilidad, de igual manera puede darnos informacion de puntos óptimos de entrada y salida en una posición, agradezco al profesor @lenonmc21 por su gran trabajo y su aporte en nuestro crecimiento como traders.
Excelente participación @yusleidys, me gusta mucho la manera en que desarrollaste tu contenido, además de la forma en que combinaste los colores de los separadores con el de las preguntas, felicidades. Muchos éxitos!