Crypto Trading with Moving Average - Steemit Crypto Academy | S6W2 | Homework Post for @shemul21
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Hoy me alegra estar nuevamente con todos ustedes para compartir mis conocimientos adquiridos en un nuevo curso de esta maravillosa Steemit Crypto Academy. Sin duda, cada vez conozco tópicos nuevos que me permiten ampliar mi percepción sobre el tan importante mundo del comercio criptográfico. El tema de esta semana son las medias móviles. A continuación adjunto mis respuestas para la tarea asignada por el profesor @shemul21.
1 Explique su comprensión sobre las medias móviles
Una de las reglas más fundamentales en el mundo del Trading es ir a favor de la tendencia en el mercado, ya sea alcista o bajista. En este sentido la Media Móvil permite describir un patrón de tendencia mucho más real de acuerdo al sentimiento dominante en los mercados al utilizar un promedio aritmético del precio mediante “puntos de datos” reflejados en periodos. Así pues una media simple de 20 nos brindará la media del precio en 20 periodos, una de 100 nos informará sobre los últimos 100 periodos y así sucesivamente.
La Media Móvil es, en síntesis, una herramienta fundamental del análisis técnico que permite determinar el precio promedio de un activo en un periodo pasado de tiempo; de esta manera se visualiza la tendencia dominante en el mercado y se ignoran fluctuaciones que son insignificantes. Hay que tener en cuenta que Las Medias Móviles miden y ponderan el comportamiento en el valor del activo en el pasado para reflejarlo en el presente, por lo que pueden generar retrasos; según esta última acotación las medias móviles se clasifican en Rápidas o Lentas, todo dependerá del tipo de media móvil que ha de emplearse y el periodo de Trading, ya sea al corto, mediano o largo plazo.
Las medias móviles se presentan como líneas dinámicas en el gráfico de un activo, esto debido a que medida que transcurre el tiempo se promedia la vela más reciente. Una media móvil sirve de referencia importante como soporte o resistencia dinámicos que permiten determinar la acción de los compradores o los vendedores en las diferentes sesiones de Trading; de esta manera podemos identificar que tendencia sigue el mercado, cual punto es favorable para nuestra entrada o salida, cual es el sentimiento dominante etcétera.
Gracias a las medias móviles, los Traders obtienen señales comerciales más seguras sobre la acción a seguir en el mercado, ya sea para comprar o vender un activo, token o criptomoneda.
2- ¿Cuáles son los diferentes tipos de media móvil? Diferenciar entre ellos.
Ya había dicho que, según el tipo de estrategia a emplear, las medias móviles pueden clasificarse en lentas o rápidas y que éstas generan retrasos según el periodo de tiempo, ya sea corto o largo. Así pues las medias móviles con temporalidades cortas generarán más ruido (las fluctuaciones o picos son mayores) pero generan menos retrasos al reflejar el promedio del precio, mientras que las medias móviles con temporalidades más largas generarán más retrasos al reflejar el precio promedio pero generan menos ruido. En resumen: mientras más larga sea la temporalidad, más suavizada será la línea dinámica de la media móvil.
En este contexto, citaré las Medias Móviles más empleadas para el Trading, estas son La Media Móvil Simple “SMA”, la Media Móvil Exponencial “EMA” y la Media Móvil Ponderada “WMA”. Conozcamos más a profundidad cada una de estas medias móviles:
• Media Móvil Simple (SMA): Para determinar el promedio del precio el SMA emplea un conjunto de datos cuyo alcance va desde el último periodo hasta el más reciente, por lo tanto es un tipo de media móvil lenta que se refleja con una curva dinámica más suavizada, es decir, que tiende a estar un poco alejada del precio en el gráfico.
Media Móvil simple. Captura de pantalla tomada desde Tradingview
La media móvil simple se define como el cálculo del promedio tomando en cuenta el precio en temporalidades más largas, por lo que se considera como una línea dinámica que refleja el valor real del activo. Según la temporalidad se irá añadiendo los precios más recientes del activo y excluyendo los más viejos, por lo que la curva generada por esta media móvil tenderá a cambiar de posición. Para determinar la SMA se emplea la siguiente ecuación:
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La media móvil simple permite a los Traders obtener un reflejo del precio medio real del activo para inversiones a largo plazo.
• Media Móvil Exponencial (EMA): La Media Móvil Exponencial emplea datos más recientes para reflejar la media del precio. Para su cálculo se incluye los cambios o fluctuaciones repentinas del activo, lo que permite una curva un poco menos suavizada que la Media Móvil Simple y más cercana al gráfico de precios.
Media Móvil Exponencial. Captura de pantalla tomada desde Tradingview
Los Traders emplean este tipo de media móvil para inversiones a corto plazo o de intradia, combinándola, en ocasiones, con la media móvil simple (a largo plazo) para generar una estrategia de Trading robusta. Para determinar datos la EMA emplea la siguiente ecuación:
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• Media Móvil Ponderada (WMA): La Media Móvil Ponderada emplea datos mucho más recientes que la Media Móvil Exponencial, por lo que el cálculo del promedio se basa en temporalidades mucho más cortas, sobre todo en los precios de cierre del activo. La WMA se sustenta en un método estadístico cuyo algoritmo es mucho más descriptivo para frecuencias de concurrencia, por lo que la línea dinámica en el gráfico de esta media móvil será más ruidosa, es decir, reflejará más picos.
Media Móvil Ponderada. Captura de pantalla tomada desde Tradingview
Generalmente los Traders emplea la WMA para identificar tendencias de datos en el corto plazo; en este sentido, cuando el precio del activo se mueve por encima de la WMA esta señal se puede entender como una potencial caída de precios. En el caso contrario, si el precio del activo se mueve por debajo de la línea de la WMA o se encuentra cerca de la misma, puede haber una subida en el precio del activo. De esta manera se identifica señales de entrada o salida en una operación de Trading.
Para el cálculo de la Media Móvil ponderada se emplea cada punto de dato reciente y se pondera según los puntos de datos anteriores, tomando en cuenta el peso que se les asigna. En este contexto, la ecuación de la WMA es la siguiente:
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Ya que conocemos cada uno de los tipos de Medias Móviles podemos entender cómo se diferencia cada una de ellas; para tener una visión más amplia fijémonos en el siguiente cuadro:
| Media Móvil Simple (SMA) | Media Móvil Exponencial (EMA) | Media Móvil Ponderada (WMA) |
|---|---|---|
| La SMA utiliza desde los datos más antiguos como los más recientes para promediar el precio del activo, por lo tanto es una media móvil lenta. | La EMA utiliza datos más recientes, generalmente los precios del día. Es una media Móvil Rápida. | En la WMA se pondera cada punto de dato según su peso asignado, empleando datos mucho más recientes. Es una Media Móvil Descriptiva. |
| La SMA se emplea para el Trading a largo plazo pues comprende el promedio del precio en un periodo de tiempo. | EMA se utiliza para determinar reversiones o puntos de entrada a corto plazo. | WMA es fundamental para las acciones recientes del precio del activo, pues tiende a ser más sensible. Sirve para identificar tendencia de datos y los ruidos en el mercado. |
| Las SMA son más confiables cuando sus valores son altos | Las EMA generan confianza cuando su valor es bajo. | Las WMA pueden generar confianza con valores altos o bajos. |
| La línea dinámica de la SMA tiende a estar un poco alejada del gráfico de precios. | La Línea dinámica de la EMA está un poco más cerca del gráfico de precios | La WMA está mucho más cerca del gráfico de precio o puede coincidir con él |
SMA, EMA y WMA en un gráfico de precios. Captura de pantalla tomada desde Tradingview
3- Identifique los puntos de entrada y salida utilizando la media móvil. (Demostración con capturas de pantalla)
Las Medias Móviles se comportan como líneas dinámicas de soportes y resistencias, por lo que con una buena estrategia de Trading podemos identificar puntos de entrada y salida empleando una Media Móvil en específico o una combinación entre varias Medias Móviles. Para esta demostración se utilizará la EMA para apreciar el comportamiento del precio más reciente, y la SMA para entender la tendencia a largo plazo que siguen los Traders.
3.1 Punto de entrada (en largo)
Para obtener una buena posición de compra se deben tomar en cuenta los siguientes factores:
• Emplear periodos de tiempo razonables según la media móvil usada. Para este ejemplo se utilizó 20 periodos para la EMA Y 50 periodos para la SMA. No existe un limitante para emplear periodos determinados, pero un método factible de compra implica que éstos no sean tan largos si se opera al corto plazo.
• Identificar la tendencia; en este caso debe ser alcista. La SMA indica el sentimiento de los compradores al largo plazo mientras que la EMA se comporta como una línea de soporte en la cual el precio retrocede para volver a subir (rebota). La orden de compra se debe ejecutar cuando el precio esté más cerca de la línea EMA y rebote.
• Emplear una gestión de riesgos razonable: el mercado de criptomonedas puede cambiar de tendencia en cualquier momento debido a su volatilidad. En este caso, la relación beneficio/perdida no debe ser o muy mínima o muy exagerada.
En el siguiente gráfico se puede identificar un punto de entrada:
Captura de pantalla tomada desde Tradingview
Si no fijamos en la Línea dinámica de la SMA notaremos que el sentimiento a largo plazo es alcista, los compradores se han mantenido más activos que los vendedores. EMA funciona como un soporte para el precio, por lo el precio después de un primer rebote vuelve a descender hasta la línea de EMA, siendo este un buen punto de entrada tras una vela alcista que indica un nuevo rebote. Se empleó una relación Riesgo-beneficio de 2.5; Un Stop Loss adecuado debe posicionarse por debajo de la línea SMA, pues esta línea sirve como referencia en caso de que haya un potencial cambio de tendencia (de alcista a bajista) en el precio.
3.2 Punto de Salida ( En Corto)
Para obtener una buena posición de Venta se deben tomar en cuenta los siguientes factores:
• Identificar la tendencia; en este caso debe ser bajista. Si el mercado es volátil, la SMA debe estar por encima del grafico de precios, esto indica una potencial actividad de los vendedores.
• La EMA se comporta como una línea dinámica de resistencias. Un buen punto de entrada será cuando la línea EMA sea cortada por una vela envolvente bajista.
• Se debe aplicar una gestión de riesgos razonable; un buen punto de Stop Loss debe situarse por encima de la Línea SMA, pues esto indica que el mercado hay un potencial cambio de tendencia (de bajista a alcista) en el precio.
En el siguiente gráfico se puede evidenciar un punto de salida:
Captura de pantalla tomada desde Tradingview
Como pueden notar en la imagen anterior, al principio la Línea SMA indicaba una tendencia alcista, sin embargo, esta tendencia comenzó a cambiar y el precio se situó por debajo de ella, lo que demuestra que la actividad de los vendedores eclipsó el mercado. EMA empezó a comportarse como una línea dinámica de resistencia, y, tras una fuerte vela bajista que cortó la curva, se procedió a emitir una orden de venta. Se ejecutó una relación riesgo-beneficio de 3.5, con un nivel de stop loss por debajo de la SMA para evitar indeseadas salidas del mercado por reversiones engañosas.
4- ¿Qué entiendes por Crossover? Explícalo con tus propias palabras.
En las secciones anteriores había dicho que las medias móviles ayudan a identificar tendencias en el precio del activo pero, ¿Qué sucede cuando se emplean dos medias móviles en un mismo grafico? en algún punto una media móvil se superpondrá sobre la otra, indicando una reversión en el valor del activo. Es aquí donde surge el concepto de “Crossover”, una estrategia que emplea una Media móvil rápida y otra lenta para identificar un cambio en la tendencia del mercado, ya sea de bajista a alcista o viceversa.
Independientemente del tipo de media móvil, el factor determinante en un Crossover viene dado por el numero de periodos, por ejemplo, una EMA con 100 periodos ha de ser más lenta que una EMA de 20 periodos, por lo tanto la media más lenta indica la actividad de los Traders a largo plazo mientras que la rápida se acerca al gráfico de precios más recientes. Ambas líneas dinámicas sirven como un punto de referencia para analizar el comportamiento en el mercado.
Entonces,¿Cómo es ese punto de referencia?
• Si la media móvil del corto plazo cruza por encima de la media móvil de largo plazo en el grafico de precios, la tendencia pasará de bajista a alcista, siendo ésta una buena señal para comprar el activo.
Captura de pantalla tomada desde Tradingview
En la gráfica anterior se puede notar que la EMA de 50 periodos cruza por encima de la de 200 periodos, esto indica la potencial actividad de los compradores en el mercado. Luego de un primer rebote se esperó que el precio retrocediera a la media móvil (que funciona como soporte) de 50 para establecer un buen punto de entrada. El Stop Loss se configuró por debajo de la EMA de 200 para evitar que una reversión engañosa sacara la orden del mercado.
• Por otro lado si la media móvil del largo plazo cruza por encima de la media móvil del corto plazo en el grafico de precios, la tendencia pasará de alcista a bajista, siendo ésta una buena señal para una operación en corto (venta) en el mercado.
Captura de pantalla tomada desde Tradingview
Como podemos notar en el gráfico anterior, la EMA de 200 cruzó por encima de la EMA de 50, lo que indica una potencial actividad de los vendedores y por ende una buena oportunidad de venta. Nuevamente se empleó la Ema de 50 para establecer una nueva orden de compra, esta vez tomando en cuenta la resistencia más cercana a dicha línea dinámica. Un buen punto de Stop Loss se ubicó por encima de la EMA de 200.
En este ejemplo se utilizó la EMA de 50 periodos y otra de 200 periodos; la EMA más lenta sirve como una línea dinámica de soporte o resistencia según sea el tipo de Crossover, por lo que mientras el precio esté más cerca de dicha media móvil, mejor será nuestra oportunidad de entrada o salida del mercado dado a que generalmente el precio retrocede y luego rebota. Los periodos a emplear dependerán del tipo de Trading, por lo que las combinaciones entre temporalidades son mixtas, no obstante, hay que tomar en cuenta que mientras más largo sea el periodo menor será el numero de señales comerciales. Otro punto importante es que esta estrategia no funciona en mercados laterales, pues puede dar señales sobre falsos puntos de entrada o salida.
5- Limitaciones de la media móvil.
Ninguna estrategia de Trading es perfecta, y las Medias Móviles no son la excepción. El análisis técnico no solo depende de las herramientas a emplear, pues el Trader juega un papel fundamental al momento de aplicarlas. Recuerden que las medias móviles emplean datos del pasado para reflejarlos en el presente por lo que son patrones estadísticos “sensibles”, lo que puede traer una serie de desventajas. Conozcamos cuales son:
• Informaciones falsas: Las medias móviles rápidas son más sensibles al precio del activo, por lo que el número de señales falsas que pueden reflejarse en el gráfico ocurrirán con más frecuencia.
• Retrasos en la Información: Algunas Medias Móviles, como la Media Móvil Simple, responden con más lentitud a los cambios de precio o reversiones en el mercado, pues su cálculo comprende cada promedio de precio en un periodo de tiempo. Esto genera retrasos en las señales o cambios de tendencia.
• Limitación según el mercado de tendencia: En los mercados indecisos las medias móviles no muestran señales correctas; usar esta estrategia un mercado lateral puede conllevar a señales falsas.
• Buena estrategia: Las Medias Móviles requieren de una buena estrategia para su correcta implementación. Una mala combinación de Medias Móviles o periodos de tiempo pueden generar puntos de entrada o salida incorrectos.
• Promedio según el precio: El promedio en las medias móviles siempre contempla un nuevo dato del precio del activo para su cálculo, obviando otros datos relevantes como por ejemplo: el volumen.
6 – Conclusión.
Durante mi lectura del curso impartido por el estimado profesor @shemul21 reflexioné sobre una frase con la que estoy completamente de acuerdo:
"La tendencia es tu amiga"
La Media Móvil en este caso en ese mediador que nos presenta a esa “amiga” tan fundamental. En un mundo tal salvaje como el de las criptomonedas debemos operar con seguridad y por sobretodo con una buena estrategia de Trading; las medias móviles no solo nos permiten identificar las tendencias en el precio de un activo, pues también nos ayudan a establecer puntos importantes para ejecutar nuestra inversión tanto al largo plazo como al corto plazo. Sí, quizás hayan desventajas pero… ¿Qué estrategia es perfecta? Recuerden que no solo depende de la estrategia, sino del Trader y por sobretodo una buena ejecución.
Finalmente quiero agradecer al profesor @shemul21 por este curso tan maravilloso; sin duda, las estrategias impartidas con respecto a las medias móviles me fueron de mucha utilidad. Me despido deseándoles muchas bendiciones para todos.