Trading con el Indicador de Acumulación/Distribución (AD) - Crypto Academy / S4W5 - Homework Post for [@allbert]
Hola queridos lectores. Les doy la bienvenida a mi trigésimaprimera participación en esta SteemitCryptoAcademy, que atraviesa ahora la quinta semana de su cuarta temporada.
Como saben todos ustedes, me caracterizo por ir siempre al grano en los temas que abordo en mis artículos, y esta vez no será la excepción; así que empiezo con la tarea desde ya:
Tarea de tarea (temporada 4 / semana-5)
1- Explique con sus propias palabras qué es el indicador A / D y cómo y por qué se relaciona con el volumen. (Se necesitan capturas de pantalla)
El Indicador A/D en trading, es una herramienta que se vale del volumen y el precio del cierre del activo para evaluar la entrada y salida acumulada de dinero que se da en un activo específico. Explicado más simple, es una herramienta de análisis trading que, por medio de la medición del volumen y precio, permite discernir si se está acumulando o distribuyendo el activo en cuestión.
El hecho de que el indicador se valga del factor cierre de la vela, nos indica que se basa entonces en la acción del precio; por otro lado, la manera en que el indicador se relaciona con el volumen es en el sentido de que gracias al mismo, mide la intención del mercado. El volumen y el factor cierre de la vela, permiten medir la cantidad de operaciones realizadas en un mercado. Este es el cómo y el porqué se relaciona el volumen con el indicador, sencillamente porque esto permite cuantificar o de alguna manera discernir, el número de compras y ventas realizadas en un período de tiempo dado, de acuerdo a la temporalidad empleada.
En un sentido estricto, el indicador de acumulación/distribución funciona analizando el flujo de dinero que entra y sale de un activo dado, a través del examen tanto del rango de negociación como del volumen de la misma en un lapso de tiempo específico. Todas las plataformas de análisis trading incluyen por defecto este indicador entre sus herramientas disponibles de análisis; no obstante, siempre conviene saber un poco respecto a cómo están contruidos los indicadores que estamos utilizando, así que expliquemos brevemente este:
Para obtener el Indicador de Acumumulación/Distribución, la fórmula es simple y llanamente la que sigue:
Imagen creada por mí para esta publicación
En virtud de la fórmula anterior, debemos saber lo que es el CLV, y en la imagen a continuación respondo a esa pregunta:
Imagen creada por mí para esta publicación
Pero la fórmula de dicho enunciado sería:
Imagen creada por mí para esta publicación
Vale decir, respecto al CLV, que siempre, siempre, siempre, oscila entre dos valores primordialmente hablando, que son +1 y -1 respectivamente.
¿En función de qué varía este valor?
En esencia, depende de si el precio de cierre es el más alto o más bajo para el período en cuestión:
El CLV de +1 se da en el caso de que el precio de cierre sea el más elevado para el período de análisis. Y por consecuencia, y simple lógica, el CLV de -1 se da en el caso contrario, o sea, cuando se presenta la ocurrencia de que el valor del precio de cierre constituye el más bajo en el período analizado.
¿Y el precio de cierre cómo se obtiene?
El precio de cierre se calcula hacendo uso de la fórmula mostrada abajo:
Imagen creada por mí para esta publicación
A fin de identificar el flujo de dinero del período, debe multiplicarse el CLV por el volumen; y esta es la utilidad del volumen dentro de este indicador. Sobre la base acumulativa de distintos períodos, se rellena la fórmula que les mostré al principio
Imagen creada por mí para esta publicación
Que visto lo visto, significa exactamente lo siguiente:
Imagen creada por mí para esta publicación
Suficiente de cálculos; el caso es que el indicador visto en gráficas, luce como se ve a continuación
Imagen de interfaz de Tradingview
Como bien sabemos, el volumen permite anticipar el precio y vemos su relación directa en gráfica, y ambos (tanto el precio, como el volumen), influyen en la construcción de este indicador también (que por cierto, pueden apreciar en la parte de abajo de la gráfica).
2- A través de algunas plataformas, mostrar el proceso de cómo colocar el Indicador A / D (Se necesitan capturas de pantalla)
Les explicaré cómo es el proceso de poner el indicador A/D en la gráfica de cualquier criptoactivo en dos plataformas: Concretamente, en TradingView y en Investing.com
TradingView
En TradingView, solo debemos abrir sesión de nuestra cuenta, y luego vamos a alguna gráfica que nos interese analizar. Yo he desplegado la que pueden notar en la imagen de abajo.
Imagen de interfaz de Tradingview
Entonces tan solo hacemos click en la pestaña de indicadores.
Imagen de interfaz de Tradingview
Se despliega el cuadro de indicadores, donde podemos buscar y elegir el que deseamos. Entonces escribimos "acumulación" en el campo de búsqueda y nos aparece el indicador que buscamos.
Imagen de interfaz de Tradingview
Al seleccionar la única opción que nos aparece disponible, ya aparece el indicador establecido, como pueden notar en la imagen de a continuación.
Imagen de interfaz de Tradingview
Esto es todo en lo relativo a Tradingview en este sentido.
Investing
En la plataforma de Investing no es necesario iniciar sesión, sencillamente nos vamos a la sección de gráficas de criptomonedas y seleccionamos la que nos interesa analizar. Yo he seleccionado la que pueden ver abajo:
Imagen de interfaz de Investing
Luego hacen click en la pestaña correspondiente de los indicadores.
Imagen de interfaz de Investing
Automáticamente se les aparece un menú de búsqueda y opciones (justo igual que la vez anterior), entonces escribimos en el campo de búsqueda, la palabra "accumulation" y nos aparece la opción del indicador que estamos buscando.
Imagen de interfaz de Investing
De nuevo, es la única opción disponible en tal sentido, así que la seleccionamos.
Imagen de interfaz de Investing
Y listo, pueden notar que ha quedado establecido en la parte de abajo de la gráfica, el indicador de Acumulación/distribución.
Esto es todo en lo relativo a Investing en este sentido.
3- Explique a través de un ejemplo la fórmula del Indicador A / D. (Se tendrá en cuenta la originalidad)
Les muestro una serie de datos que he inventado con el propósito de explicarles un ejemplo de cálculo del Indicador de Acumulación/Distribución.
Dados los siguientes Datos:
Precio Máximo: 1.500$
Precio Mínimo: 1.489$
Precio de Cierre: 1.496$
Volumen monetario del actual período: 30.600$
Valor de Período Previo: 350.000
Usando las fórmulas que expliqué en la primera pregunta, tenemos que:
Como recordarán lo primero que debemos calcular es el CLV (o posición de precio de cierre), y ello se hace con la fórmula que ya les había mostrado y que les repito en la imagen de abajo:
Imagen creada por mí para esta publicación
Así que:
((1.496 - 1.489) - (1.500 - 1.496)) / 1.500 - 1.489
= (7 - 4) / 11
= 3 / 11
= 0,2727
Multiplicador de flujo Monetario: 0,2727
Volumen de flujo monetario: ((3/11) * 30.600) = 8.345,45
Acumulación/Distribución = Período anterior Acum/Distr. + Flujo Monetario
Acumulación/Distribución = 350.000 + 8.345,45
Acumulación/Distribución = 358.345,45
Luego de todos estos cálculos se debe emplear el flujo monetario correspondiennte al primer valor para luego seguir replicando el proceso paso a paso, hasta el fin del período que se desea analizar.
4- ¿Cómo es posible detectar y confirmar una tendencia a través del indicador A / D? (Se necesitan capturas de pantalla)
El Indicador de Acumulación y Distribución nos permite identificar y confirmar tendencias normalmente, en los momentos en que el indicador va en el mismo sentido que lo que muestra la acción del precio.
Esto lo podemos apreciar a través de los ejemplos que presento gráficamente a continuación, de la criptomoneda Monero (XMR) en temporalidad de 1 Hora.
Imagen de interfaz de Tradingview
En la imagen anterior, es posible divisar que el precio está en tendencia alcista y vemos cómo precisamente el indicador de Acumulación/Distribución, confirma que el mercado se encuentra en zonas de acumulación.
Imagen de interfaz de Tradingview
De similar manera, en el segundo caso (el de la imagen acabada de mostrar) es posible divisar que el precio está en tendencia bajista y vemos cómo claramente el indicador de Acumulación/Distribución, confirma que el mercado se encuentra en zonas de distribución.
Así es cómo se divisan y confirman tendencias mediante el uso de este indicador, no obstante, hay que decir que la utilidad real de este indicador no es para lo relativo a la identificación y confirmación de tendencias, sino para las reversiones a través del uso de divergencias (que como bien sabemos, son aquellos momentos en que el indicador va en un sentido y la acción del precio va en sentido opuesto).
Aunque no es el propósito de esta pregunta, les mostraré brevemente cómo sería un caso de divergencia de manera gráfica:
Imagen de interfaz de Tradingview
En el caso mostrado, pueden notar cómo primeramente el indicador se muestra elevándose, mientras el precio del XMR se mostraba en tendencia bajista progresiva. Esto denotaba una clara divergencia, porque el precio iba bajando, mientra el indicador sostenía que el activo estaba siendo acumulado. El resultado no se pudo esconder por demasiado tiempo, porque la verdadera naturaleza del precio se vio cuando comenzó a subir, cómo en efecto se dio en la siguiente parte.
5- A través de una cuenta DEMO, realice una operación comercial (COMPRAR o VENDER) utilizando únicamente el Indicador A / D. (Se necesitan capturas de pantalla)
Como ya dije, este indicador es ideal para usarlo en el caso de divergencias, y en vista de que pude ubicar una divergencia en la gráfica de la criptomoneda Litecoin (LTC) en temporalidad de 3 minutos, me dispuse a operarlo.
Imagen de interfaz de Tradingview
Como ven en la imagen de arriba, solo hice uso del indicador de Acumulación/Distribución para esta operación. En la gráfica, visualicé que el precio iba bajando, mientras la línea del indicador se elevaba (clara divergencia). Tracé una línea en la caída del precio y cuando el precio la rompió hacia arriba, en la siguiente vela del precio, ingresé al movimiento.
Imagen de interfaz de Metatrader 5
Entonces en mi cuenta demo de Metatrader, abrí la operación; y los parámetros fueron los siguientes:
Punto de entrada en el precio: 176,4$
Punto de Take Profit: 177,5$
Punto de Stop Loss: 175.3
Como habrán notado, fijé la relación de riesgo beneficio en proporción de 1:1 de Risk-Reward.
Imagen de interfaz de Tradingview
La operación resultó exitosa, como pueden ver en la imagen de arriba.
Si hacemos un acercamiento en la gráfica, podremos notar (a través de la herramienta de conteo de tiempos), que la operación resultó exitosa en un tiempo de 2 horas (el equivalente a 40 barras del precio dada la temporalidad de la gráfica en cuestión).
Imagen de interfaz de Tradingview
Y abajo pueden ver la prueba de la operación exitosa realizada en Metatrader.
Imagen de interffaz de Metatrader 5
Como se puede apreciar, es muy útil y efectivo usar este indicador haciendo uso de las divergencias que se dan. Aclaro que no es que exista efectividad total en todos los casos en que se use este indicador de este modo, pero con una correcta gestión del riesgo y una buena estrategia, resultará positiva en la mayoría de los casos en que se aplique.
6- ¿Qué otro indicador se puede utilizar junto con el indicador A / D? Justifica, explica y prueba. (Se necesitan capturas de pantalla)
Un indicador que se puede utilizar perfectamente en combinación con el indicador de acumuación y distribución, es el RSI (índice de Fuerza Relativa).
Como sabemos, el RSI es un indicador que nos muestra puntos de sobreventa y sobrecompra en el precio, (dicho de otra manera, nos indica si el precio de mercado se encuentra en zona de sobreventa o sobrecompra), debido a esto, nos sirve como herramienta de confirmación para verificar si el Indicador de Acumulación/Distribución nos está dando señales confiables en el momento concreto en que lo revisamos. Por norma general cuando el Indicador de Acumulación/Distribución nos está diciendo que se está acumulando en el mercado, el RSI en tales casos debería mostrar un movimiento desde el punto de sobreventa. Si acaso el RSI muestra lo contrario, indicaría rango o caída, y que la señal que nos muestra el indicador de Acumulación/Distribución en ese momento no es creíble.
De la misma forma, cuando el Indicador de Acumulación/Distribución nos está diciendo que se está distribuyendo en el mercado, el RSI en tales casos debería mostrar un movimiento desde el punto de sobrecompra. Si acaso el RSI mostrara lo contrario, indicaría rango o subida, y que la señal que nos muestra el indicador de Acumulación/Distribución en ese momento no es creíble.
Les pongo el siguiente primer ejemplo gráfico de uso del RSI en combinación con el Indicador de A/D:
Gráfica de XMR de 1 hora
Imagen de interfaz de Tradingview
Como pueden ver en la imagen anterior, el Indicador de acumulación/distribución está señalando incremento a través de su línea, a pesar de ello, en el punto del precio que señalo en la parte de arriba, se puede ver que el precio se enranga durante un rato. Uno pensaría que debería estar subiendo el precio en la misma proporción que el Indicador de acumulación/distribución, pero no es así, por lo que si estuviéramos usando solo el indicador de acumulación/distribución a la hora de operar, en casos como estos tendríamos señales falsas o poco fiables.
Pero si ponemos el RSI, y si nos fijamos en la gráfica de arriba, estaba marcando dos puntos de sobrecompra, lo que significaba que el precio debía caer en algún punto. Pero es una clara divergencia entre el RSI y el precio, porque el primer nivel de sobrecompra que marqué, es un poco inferior que el segundo, lo que indica que el precio ascendería pronto.
Lo que se puede deducir en el caso de la gráfica mostrada es que el precio se encuentra lateralizando un poco, y el trader tenía que identificar si el mercado se encontraba realmente acumulando o distribuyendo. Por el indicador de Acumulación/Distribución, se sabía plenamente que estaba acumulando potencia, pero el RSI, nos decía que el precio estaba en punto de sobrecompra, lo que significa que aunque había más oferta que demanda (escenario en el cual el precio debía bajar por fuerza), el volumen de negociación demostraba que había acumulación. El trader ante esto, pudo darse cuenta de que el pequeño rango que se formó en la acción del precio, era zona de acumulación y no de distribución, como usualmente se pensaría.
Aunque normalmente, el indicador de Acumulación/Distribución sirve para identificar y confirmar tendencias, si lo combinamos con el RSI, hay mayor posibilidad de identificación acertada de las mismas y mayor probabilidad también de que entendamos qué está pasando en el mercado en un nivel profundo.
Veamoslo a través del siguiente ejemplo:
Imagen de interfaz de Tradingview
En casos como el de arriba, vemos que en algunas ocasiones, tanto la acción del precio, como el A/D y el RSI, se emulan, o pareciesen estar haciendo lo mismo a nivel de movimiento. En estos casos, puede considerarse que tenemos triple confirmación de la señal, o cuando menos, una doble confirmación.
En otro caso de análisis, veamos la imagen de abajo:
Imagen de interfaz de Tradingview
El escenario es simple, en el punto marcado con cuadros de color violeta, la acción del precio indica que está bajando el nivel del mismo, pero el indicador de Acumulación/Distribución, no dice nada, como mucho, se puede tomar que está diciendo que se está en rango, pero el RSI, confirma que se está en punto de sobreventa efectivo, y mientras se espera a que el indicador de acumulación/distribución vuelva a despertar y reaccionar en algún punto, un trader bien preparado, haciendo uso de estas herramientas, hubiese entrado en compra en ese punto. Para cuando el indicador de Acumulación/Distribución empezó a reaccionar (tal como se ve en la gráfica), ya un trader haciendo uso del RSI habría estado en long desde hacía rato y habría aprovechado toda la subida.
Conclusión
El indicador de A/D es un recurso muy interesante y valioso que podemos utilizar los traders en nuestras operaciones del mercado para identificar los puntos de acumulación y distribución que se van presentando, conforme se van presentando.
Saber esto es sin duda enorme ventaja desde cualquier ángulo en que lo analicemos, no obstante, debemos tener sumo cuidado al usar este indicador y conocer bien sus potencialidades y limitaciones, sin dar lugar a preferencias o pasiones que puedan generar errores de percepción en nosotros.
Este indicador es muy bueno, pero no es la panacea, ni el indicador perfecto, ya que como cualquier otro, arroja señales falsas en ocasiones, de allí que se recomiende su uso o integración con otros indicadores para mayor efectividad al momento de operar.
Pero en líneas generales, saber emplear este indicador es una cosa positiva, porque ayuda o contribuye a que sepamos hacia donde está yendo el dinero, y qué están haciendo los grandes capitales en el mercado (que son los que mueven verdaderamente los precios), y esta es una información de invaluable utilidad y provecho.
Así que desde ahora, creo que tendré en cuenta este indicador a la hora de realizar operaciones en los mercados.
Recalco que esta constituye mi trigésima primera participación en esta Steemit Crypto Academy. Espero les haya resultado interesante mi perspectiva sobre el tema tratado. Hasta la próxima, Dios mediante!
Espero les haya resultado interesante mi perspectiva sobre el tema tratado. Hasta la próxima, Dios mediante!
Mis Agradecimientos por esta iniciativa a:
@steemitblog
@allbert