Crypto Trading Strategy with Triple Exponential Moving Average (TEMA) indicator - Crypto Academy / S6W2 - Homework Post for @fredquantum

Estoy de vuelta otra vez, pero en esta ocasión para realizar la tarea que propuso el profesor @fredquantum. Es así que en el desarrollo de esta tarea explicaremos a detalles el indicador técnico TEMA, el cual es una media móvil exponencial triple, que podemos usar para detectar la tendencia que sigue el precio, establecer niveles de soporte y resistencia dinámico y en estrategias comerciales para determinar puntos de entradas y salidas del mercado. Así que acompáñenme en la realización de esta tarea y aprendan junto a mi sobre el indicador técnico TEMA.

¿Cuál es su comprensión de la media móvil exponencial triple (TEMA)?

Sabemos que las medias móviles son un tipo de indicador técnico que utiliza datos históricos sobre los precios de un activo. Por otro lado la TEMA es un indicador técnico que fue desarrollado con el fin de suavizar las fluctuaciones de precio que suelen sufrir de manera frecuente algunos activos, para de este modo obtener señales más claras

La media móvil exponencial triple entrega mejores resultados, ya que esta utiliza para su cálculo 3 EMA, mientras resta el retraso. Es así que la TEMA consiste en una única línea oscilante que busca ayudar a identificar tendencias de forma más clara, reduciendo o eliminando el ruido causado por las fluctuaciones del precio, permitiendo a su vez establecer niveles de resistencia y soporte dinámicos más precisos.

La TEMA tiene en cuenta los cambios más actuales en el precio de un activo, lo que le permite reaccionar de forma más rápida que otros promedios móviles, eliminando así el retraso.

¿Cómo se calcula TEMA? Agregue TEMA al gráfico criptográfico y explique su configuración. (Se requieren capturas de pantalla).

La palabra TEMA hace referencia a Triple Exponential Moving Average, lo que es una clara señal de que este indicador involucra a 3 Exponential Moving Average (EMA) en su cálculo. Es así que la fórmula resultante para su cálculo queda de la siguiente forma:

Donde:

EMA1 = Media móvil exponencial del gráfico
EMA2 = Media móvil exponencial de la EMA1
EMA3 = Media móvil exponencial de la EMA2
El 3 sirve como coeficiente que multiplica las 2 primeras medias móviles exponenciales.

Todas estas EMA tienen los mismos periodos
Para agregar el TEMA en el gráfico de tradingview hacemos lo siguiente:

1Ubicamos el botón para añadir indicadores. 2-Colocamos el nombre del indicador, en nuestro caso TEMA y escogemos el resultado que corresponde a nuestra búsqueda. 3-La TEMA esta en nuestro gráfico
1Hacemos clic en el icono de configuración que aparece en el nombre del indicador Podemos configurar el timeframe y la longitud Podemos configurar el estilo. Y por último configurar la visibilidad

Compara TEMA con otras medias móviles. Puede usar uno o dos promedios móviles para una comparación en profundidad con TEMA.

En el siguiente análisis estaré acompañando la TEMA con dos tipos de medias móviles. En primer lugar la EMA y en segundo lugar la SMA.
Ambos son indicadores técnicos basados en tendencias, usados para determinar la tendencia en un mercado y su fuerza. Además de servir de herramientas para identificar los puntos de entrada y salida con la técnica de cruces de medias móviles.

Destacando que la TEMA surge gracias a la existencia de la EMA ya que para calcularla se necesitan 3 EMA.

Además de lo anterior, se dice que la TEMA es más eficiente que la EMA ya que esta permite eliminar el ruido y responde más rápido a los cambios en los precios.
El promedio móvil simple es mucho más fácil de calcular que la TEMA, del mismo modo este utiliza los datos del precio de un activo sin hacer ninguna priorización a los datos más recientes, como sí lo hacen otras medias móviles. Así mismo el SMA generalmente entrega señales de forma tardía o responde muy lento, algo que no sucede con el TEMA ya que este indicador tiene menos ruido.

En general los promedios móviles suelen entregar las señales con algo de retraso, algo que se busca solucionar con el TEMA, facilitando la detección de señales de forma oportuna.

Explique la identificación/confirmación de tendencias tanto en tendencias bajistas como alcistas con TEMA (utilice gráficos separados). Explique el soporte y la resistencia con TEMA (en gráficos separados). (Se requieren capturas de pantalla).

Tal como hemos explicado con anterioridad TEMA es un indicador de tendencia, que resulta más eficiente que otros indicadores de tendencia en mercados donde el precio del activo fluctúa de forma constante. Es así que TEMA nos permite identificar la tendencia con facilidad.
En primer lugar es crucial verificar que tanto el precio del activo como la TEMA se inclinen hacia arriba.

Luego confirmamos la tendencia alcista comprobando si el precio está cotizando por encima del TEMA
TEMA es un indicador que cuenta con la particularidad de que no solo nos permite detectar y confirmar la tendencia que sigue el precio, si no que también sirve como un resistencia dinámica cuando este presenta una tendencia alcista. Sirviendo además también como posible entrada comercial.

Esta resistencia dinámica se presenta en una tendencia alcista, luego de que el precio se ubicará debajo de la TEMA, indicando a su vez un posible cambio de tendencia a una tendencia bajista.
En primer lugar es crucial verificar que tanto el precio del activo como la TEMA se inclinen hacia abajo.

Luego confirmamos la tendencia bajista comprobando que el precio esté cotizando por debajo de la TEMA
El soporte dinámico se presenta en una tendencia bajista, luego de que el precio se ubicará encima de la TEMA, indicando a su vez un posible cambio de tendencia a una tendencia alcista.

Explicar la combinación de dos TEMA en diferentes periodos y varias señales que se pueden extraer de ella. Nota: Use otra combinación de períodos distinta a la utilizada en la conferencia, explique su elección del período. (Se requieren capturas de pantalla).

Al igual que existen estrategias donde se utilizan 2 medias móviles con diferentes periodos para detectar señales de entradas por medio del cruce de estas, también existen estrategías similares con el indicador técnico TEMA.

Para llevar a cabo la combinación de dos TEMA necesitamos establecer una con un periodo menor que la otra, para de este modo estar atentos a los cruces de la TEMA de periodo inferior sobre la TEMA de periodos superior, teniendo este cruce diferentes interpretaciones dependiendo si el cruce fue realizado por encima o por debajo.

En primer lugar debemos establecer los periodos a utilizar, por mi parte escogí una TEMA con un periodo de 20 y otra con un periodo de 40, generando así una primera TEMA con movimiento y reacción más rápida y otra TEMA que tendrá un movimiento más lento. Del mismo modo los periodos escogidos para estas TEMA me permitirán operar en el corto plazo, destacando que podemos configurar las TEMA con periodos más amplios si queremos actuar a largo plazo en un mercado. Aquí podemos observar que el gráfico de STEEM / USDT presentaba una tendencia bajista al inicio, pero luego la TEMA con periodo 20 cruza por encima de la TEMA con el periodo más alto, lo cual es una señal de un posible cambio de tendencia y es un indicativo de un punto de entrada para comenzar a operar, establecimiento luego del cruce una orden de compra, con un take profit por encima del cruce ya que se espera una tendencia alcista y un stop loss por debajo del cruce. Por otro lado, también se nos puede presentar un cruce de la TEMA con el periodo más bajo por debajo de la TEMA con el periodo más alto, luego de una tendencia alcista. Como podemos observar, si se presenta la situación anteriormente descrita, entonces el cruce es un indicativo de una posible reversión, hacia una tendencia bajista. Siendo así este cruce una señal para vender, quedando el take profit por debajo del cruce y el stop loss por encima.

¿Cuáles son los criterios de entrada y salida de comercio usando TEMA? Explicar con gráficos. (Se requieren capturas de pantalla).

En la pregunta anterior exploramos y explicamos la estrategía de cruce de 2 TEMAS y para ello utilizamos periodos de 20 y 40 respectivamente. Del mismo modo abordamos brevemente dónde establecer el punto de entrada y las órdenes de take profit y stop loss. Es así que en esta pregunta abordaremos con mayor detalle la forma de operar.

• Utilizaremos dos indicadores TEMA con periodos diferentes, para este ejemplo será un TEMA de 20 periodos y uno de 40.


• Debemos identificar un mercado bajista y estar atentos a que la TEMA con el periodo más bajo (en nuestro caso la de 20) pase por encima de la TEMA con el periodo más alto (en nuestro caso la de 40).


• Ejecutaremos una orden de compra luego de una confirmación de 2 velas.


• La orden de take profit dependerá del margen de ganancia de nuestra estrategía comercial, y este se encontrará por encima del punto de compra. Del mismo modo estableceremos la orden stop loss por debajo del cruce y esta dependerá del riesgo que estemos dispuestos a correr.(relación de riesgo recompensa del ejemplo 2.49)

• Utilizaremos dos indicadores TEMA con periodos diferentes, para este ejemplo será un TEMA de 20 periodos y uno de 40.


• Debemos identificar un mercado alcista y estar atentos a que la TEMA con el periodo más bajo (en nuestro caso la de 20) pase por debajo de la TEMA con el periodo más alto (en nuestro caso la de 40).


• Ejecutaremos una orden de venta luego de una confirmación de 2 velas.


• La orden de take profit dependerá del margen de ganancia de nuestra estrategía comercial, y este se encontrará por debajo del punto de venta. Del mismo modo estableceremos la orden stop loss por encima del cruce y esta dependerá del riesgo que estemos dispuestos a correr. (relación de riesgo recompensa 2.4)

Use un indicador de elección además de cruces entre dos TEMA para colocar al menos una operación de demostración y una operación de margen real en un intercambio (tan solo $ 1 sería suficiente). Lo ideal es comprar y vender posiciones (Aplicar una gestión comercial adecuada). Use solo un marco de tiempo de 5 a 15 minutos. (Se requieren capturas de pantalla).

Como podemos ver en el gráfico de STEEM/USDT logre identificar un cruce de TEMA luego de una tendencia alcista, esto es una posible señal de que ocurrirá una reversión y se presentará una tendencia bajista. Es así que luego de una confirmación con 3 velas procedo a realizar una orden de compra. En el gráfico podemos ver el take profit, el stop loss y algunos datos referentes a la orden. Como podemos ver la orden se completo.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de TEMA

• Nos permite determinar la tendencia de un activo de forma eficiente.


• Gracias a la TEMA podemos establecer niveles de resistencia y soporte dinámicos.


• La TEMA nos permite eliminar el retraso que presentan regularmente algunas medias móviles.


• El TEMA es un indicador seguidor de tendencias que elimina el ruido.


• Al utilizar 3 EMA en su cálculo, la TEMA resulta ser un indicador técnico más preciso.


• Podemos utilizarlo en estrategias comerciales para detectar puntos de entrada y salidas, como por ejemplo la estrategia de cruce de 2 TEMA.


• Es eficiente en mercados con precios fluctuantes.

• Es un indicador que funciona mejor en el corto plazo que en el largo plazo.


• Al reaccionar de forma rápida a los cambios en el mercado, puede llegar a generar señales falsas, debido a un pequeño impulso del precio.

Conclusión

Luego de haber realizado la tarea de promedios móviles y la tarea de las TEMA, debo decir que la TEMA resulta ser una indicador técnico bastante eficiente ante lo que a indicadores de seguimientos de tendencia se refiere, permitiéndonos identificar no solo la tendencia, sino posibles punto de entrada y salida del mercado, así como a establecer soportes y resistencias dinámicas.