차트의 기술: 이동평균을 이용한 추세 분석; DecisionPoint Trend Model; (디클릭클릭!)

phuzion7 (62)in #dclick • 6 years ago (edited)

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운동 포스팅을 통 못 올려서 이렇게라도,, 하루 두 개 포스팅하기 힘들어,,

안녕하세요 오늘은 결심지점 추세 분석을 통한 매매 전략에 대한 글입니다 이동평균을 이용해서 추세를 파악하는 기술인데요 단순하고 직관적이며 배우기도 쉽네요 그리고 디클릭 광고 클릭해주시고 댓글 주시면 맞클릭해드립니다~ 그럼 시작합니다 감사합니다 ~฿ 🚀

결심지점 추세 분석
장기 추세
중기 추세
단기 bull/bear Market

DecisionPoint Trend Model

By StockCharts
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결심지점 추세 모델

추세는 식별 가능한 시장의 방향 - 위, 아래 또는 횡보-이며, 시장 추세에 따라 행동함으로써, 우리는 성공의 가능성을 상당히 증가시킬 수 있다 그 이유는 시장의 추세는 일반적으로 대다수 주식과 종목들의 방향을 나타내기 때문이다 사실, 강세 불(bull) 마켓 동안에 90% 이상 주식들은 전체적으로 상향 추세를 보일 수 있는데, 이것은 우리가 이기는 주식을 고를 가능성이 열에 아홉은 된다는 것을 의미한다

결심지점 추세 분석은 세 가지 시간대 - 단기 (days to weeks), 중기 (weeks to months), 또는 장기 (months to years)에 초점을 맞춘다 이것은 광범위한 정의들이고 더 짧은 시간대로 전환될 수 있지만 (예, 단기는 몇 시간에서 며칠이 될 수 있다), 이것들은 서로 상관관계가 있기 때문에 항상 연속된 세 개의 시간대로 추세를 인식하는 것이 중요하고, 세 가지 모두를 고려해서 행동해야 한다 더 긴 추세가 영향력이 있고 가장 중요한 추세이지만, 짧은 추세들에서 장기 추세 변동을 미리 발견할 수 있다 즉, 더 긴 추세는 전략적 스탠스를 결정하지만, 짧은 기간은 전술적 움직임이 만들어지는 곳이다

Long-Term Trend

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장기 추세는 주간 또는 월간 차트 위에서 이동 평균(moving average)의 교차 신호를 이용한다 “빠른” 그리고 “느린” MA가 사용된다 빠른 MA는 짧은 기간으로 계산되며 느린 MA보다 가격 변동에 더 빠르게 반응한다 6-EMA(지수 이동평균)와 10-EMA(6-개월과 10-개월 기간)를 사용하는 월간 차트(각 데이터 지점은 한 달을 의미)를 관찰한다 6-EMA가 10-EMA 위에 있으면 추세는 강세이고, 아래에 있으면 약세이다 아래에 기간-20년 차트는 이 기법이 얼마나 잘 적용되는지를 완벽하게 보여준다 이것이 항상 완벽하게 작동하지는 않지만, 전체적으로 추세를 정확하게 확인하는데 매우 효과적이다

1994년 말에 어떻게 6-EMA가 10-EMA를 상향 교차하는지에 주목하고, 새로운 장기 강세 추세의 시작을 알렸으며 2000년 말까지 지속됐다 그런 다음 이 추세는 6-EMA가 10-EMA를 하향 교차하면서 약세로 전환했는데, 수십 년 만에 최악의 약세 시장으로 2년 이상 지속됐으며, 2003년 봄에 마침내 다시 상향 교차했다 2008년 초에 또 다른 하향 교차가 있었는데, 이것은 이전 보다 더 심각한 약세 시장의 시작을 알렸다 그 후 2009년 말에 또다시 상향 교차했다 2011년에 하향 교차를 발생시킬만한 충분한 변동성이 있었는데, 곧바로 또 다른 상향 교차가 뒤따랐다

S&P 500 월간 차트
편집자 주: 선택된 이동 평균 조합은 “마법의 탄환(magic bullets)”이 아니다 이것은 결심지점 추세 분석에 효과적이지만, 다른 조합도 마찬가지로 사용할 수 있다

EMA 교차가 추세를 결정하는 명백한 방법을 제공하지만, 그 밖에 추세 평가를 향상시키는 데 유용한 미묘한 차이들이 있다 가격 지표(price index)가 EMAs를 가로지르는 순간뿐만 아니라, 하나 이상의 EMA가 추세와 반대로 움직이는 순간을 주목하라 이런 행동이 하나 이상 발생할 때마다, 우리는 이런 역추세 상태(countertrend)가 얼마나 많이 존재하는지에 따라서 추세가 중립인지, 강세 또는 약세로 기우는 중인지 깊이 생각해야 한다

월간 차트는 효과적이지만, 그 수치가 “공식화”되려면 그 달이 끝날 때까지 기다려야만 한다 그래서 주간 차트로 비슷한 메커니즘이 개발되어, 장기 추세에 대한 공식 수치를 각 주가 끝날 때 얻을 수 있다 주간 차트에서, 17-EMA와 43-EMA를 사용하며, 월간 차트와 동일한 규칙을 적용한다 EMA 교차가 (월간 차트와 비교해서) 대게 동일한 위치에서 발생하는 것에 주목하며, 주간 마감 가격으로부터 추가된 세부 사항을 제외하면, 두 차트 간에는 차이가 거의 없다

S&P 500 주간 차트

마지막으로, 장기 추세는 50/200-EMA를 사용하는 일간 차트로부터 도출할 수도 있다 동일한 기법이 적용된다 만약 50-EMA가 200-EMA 아래에 있다면 그것은 약세 시장을 암시하고, 50-EMA가 200-EMA 위에 있으면 강세 시장을 암시한다

S&P 500 일간 차트

Intermediate-Term Trend

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중기 추세를 결정하기 위해서는, 20-EMA와 50-EMA를 일간 차트에서 사용한다 이번에도, EMA 교차, EMA 역추세 움직임, 그리고 가격과 EMA의 상관관계와 관련해서 같은 규칙들이 적용된다 만약 20-EMA가 50-EMA 위에 있으면, 추세는 강세이다 만약 20-EMA가 50-EMA 아래이면 추세는 약세이다

S&P 500 일간 차트

중기 차트에서 부정적인(약세) 20/50-EMA 교차의 경우, 20/50/200-EMAs는 약세 교차가 매도(sell/short) 또는 횡보(hedge or cash) 추세 전환인지를 결정하는 위해 함께 사용할 수 있다 만약 50-EMA가 200-EMA 아래에 있을 때 20-EMA가 50-EMA를 하향 교차한다면, 특히 이 신호는 약세 혹은 매도(sell/short) 추세 전환이다 한편, 50-EMA가 200-EMA 위에 있을 때 20-EMA가 50-EMA를 하향 교차한다면, 추세 변화는 횡보인데, 이유는 기술적으로, 만약 50-EMA가 200-EMA 위에 있다면 그것은 장기 추세가 강세를 의미하기 때문이고 또는 강세 시장에서는 “매도(sell)”보다는 “횡보”가 더 적합하다

S&P 500 일간 차트

Short-Term Trend - Bull/Bear Market

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단기 추세 - Bull/Bear Market

단기 추세는 일간 20-EMA의 방향을 이용해서 결정한다 만약 그것이 상승하고 있으면, 단기 추세는 강세이며, 하락하고 있으면 약세이다

S&P 500 일간 차트

이것은 5-EMA를 추가함으로써 한 단계 더 나아갈 수 있으며 중기 차트에서 20/50-EMA와 같은 방식으로 5/20-EMA 교차를 적용한다 예를 들어, 만약 5-EMA가 20-EMA를 상향 돌파한다면 그것은 강세 단기 추세 전환이다 또한 만약 20-EMA가 50-EMA 위에 있을 때 5-EMA가 20-EMA를 하향 교차하면, 그것은 횡보 추세 전환이다 또한, 20-EMA가 50-EMA 아래 있을 때 5-EMA가 20-EMA를 하향 교차하면, 그것은 약세 “매도” 추세 전환이다 5/20-EMA 교차는 빈번하게 발생하므로, 20-EMA의 방향을 따르는 것이 단기 추세를 결정하는 데에 있어서 더 바람직한 방법이다

S&P 500 일간 차트

마치며

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결심지점 추세 분석은 변동에 있어서 비교적 초기에 단기, 중기 및 장기 추세 전환을 포착하기 위해 고안된 단순한 이동평균 교차 시스템이다 이 분석을 위해서 5-, 20-, 50- 그리고 200-EMA를 사용한다 그러나, 자신의 선호에 더 적합하다면 다른 이동 평균 조합을 사용할 수도 있다

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