추세 초종 전략 비트멕스 시뮬레이션: 3주차 결산, 2018.03.12-2018.03.18

안녕하세요!

이번 글에서는 비트멕스 시뮬레이션의 3주차 기간의 결산을 내려고합니다.
1주차(2018.2.26 ~ 2018.3.04), 2주차(2018.3.05 ~ 2018.3.11)의 경우, 각 주의 최종일 시뮬레이션 글에서 일주일 결산을 내었으나, 3주차~5주차 해당 결산글을 누락시키고 있음을 뒤늦게 알게되었습니다.

또한, 기존 시뮬레이션 글에서 링크 리스트가 너무 길게 늘어지고 있어, 이를 묶어서 정리할 겸, 주별, 월별(=4주) 결산 글을 하나씩 올려드릴 예정입니다.

이번 글에서는,
아래 3주차 (2018.3.12 ~ 2018.3.18) 시뮬레이션들이 결산 대상입니다.
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (15)일차 결과, 2018.03.12
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (16)일차 결과, 2018.03.13
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (17)일차 결과, 2018.03.14
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (18)일차 결과, 2018.03.15
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (19)일차 결과, 2018.03.16
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (20)일차 결과, 2018.03.17
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (21)일차 결과, 2018.03.18

1. 일주일 승률

실제 거래에서는 포지션이 바뀌지 않는 한 홀딩을 이어갔으나, 매일 매일을 끊어서 각 종목의 승/패를 집계할 수 있겠습니다. 이 때, 7일간 12종목을 매일매일 거래하였기 때문에, 총 84번의 거래를 수행한 것으로 볼 수 있겠습니다.
승률은 아래와 같습니다.

1주차의 64%, 2주차의 58% 승률에 이어, 3주차에도 58%의 승률을 기록함으로써, 3주 연속 50% 이상의 승률을 기록 하였습니다. 네오와 모네로의 경우, 7일 연속 추세 추종이 이루어진 것이 주목됩니다. 이외에도 이더리움, 리플, 비트코인 캐쉬가 조금 좋지 않았으나, 고루고루 좋은 승률을 보여주었습니다.

2. 종목별 손익

다음으로 각 종목별로 일주일 동안 발생한 손익을 집계한 결과입니다. BTC기준으로 집계가 이루어졌습니다.

승률과는 다소 괴리된 결과가 나오는 측면이 있었습니다. 우선 이더리움과 비트코인 캐쉬의 경우, 7일중 2일만 수익에 성공하였음에도 결과적으로 약수익이 발생하였습니다. 반면 라이트코인의 경우 7일중 4일간 수익에 성공하였으나, 손익비가 좋지 않았는지 오히려 손실을 기록하였습니다.
추후 데이터가 쌓이면 승률 및 손익사이의 관계를 분석해보는 것도 흥미로운 주제일 것 같습니다.