当真躺着赚钱？量化交易的学习总结

北大金融课-香帅老师最近的文章，介绍了近年来惹人注目的金融创新---量化交易，简言之，其就是依靠计算机程序实施投资策略的方法。比如在股票交易中就有一个非常著名的交易策略--动量交易：股票价格向上突破的时候买入，向下跌破时卖出。交易员可以在电脑中设定交易条件，比如输入指令：当股票价格跌破20日移动平均线时卖出，计算机就会按着交易策略指令操作。

但是如果交易员输错指令，就会导致“乌龙指”事件。2013年，A股就出现过光大交易员不小心输错一个数字，下了一个70亿的买单，结果导致这个股价大涨，触发了很多量化交易程序的条件，一下子导致300多亿的资金涌入场内，几分钟之内上证的指数就拉升了100多点，59支权重股瞬间涨停。后来很多人都指责量化交易，并且量化交易是使用历史数据来进行数学模型分析，如果发生黑天鹅事件，面对大众恐慌性抛售，电脑按照程序操作也会给投资带来巨大的损失。

现在已有程序员在试着将量化交易用于币市，是一个很好的探索，希望有机会试试躺着赚钱。:)