1700$ за BTC уже совсем скоро! Волновой Анализ Эллиота.

Все разговоры о том, что какие-то новости влияют на движение рынка — это всего-лишь разговоры, под ними нет оснований. Рынок двигается сам по себе, его двигает толпа. Новости являются катализатором для начала движения, но они не определяют его направление, и это подтверждается тем, что зачастую одни и те же события влияют на рынок по-разному, или совершенно не так, как казалось бы должны. Сейчас мы с этим разберемся на примере биткоина! Заодно и поглядим на возможное развитие событий ;-) .

Цена товара на виртуальном рынке определяется балансом спроса и предложения, т.е. сколько человек и в каком количестве товара именно сейчас готовы купить, а сколько человек и в каком количестве готовы продать.

Существует распространенное мнение, что рынок двигается рационально:

чем выше спрос —> тем выше предложение —> цена растет

(закон спроса и предложения - https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_and_demand)

Но ведь это означает, что цена на торговый инструмент должна непрерывно и без всяких остановок расти, начиная с момента, как только появляются первые покупатели, и так до бесконечности. Но ведь это не так, правда? Так в чем причина?

Рынок — иррационален и ограничен:

чем выше спрос —> тем меньше предложение —> цена растет

На нем всегда конечное число покупателей и продавцов, и более того, каждый из них имеет свой уровень тревоги, который может побудить его закрыть сделку досрочно. На рынке играют крупные спекулянты, которые предпочитают совершать сделки на больших временных промежутках и большими суммами, и спекулянты поменьше, которые совершают сделки ежедневно, но их количество много больше. Распределение между этими группами не имеет четкой границы. Важно понимать, что есть люди, торгующие в разных временных промежутках, и для них разные значения убытков являются критическими и побуждающими к досрочному закрытию сделки.

Так что же двигает рынком? Рынком двигает поведение толпы во взаимодействии групп покупателей и продавцов с разными уровнями тревоги и разными финансовыми возможностями.

Выделим и сгруппируем условия изменения цены любого финансового инструмента в условиях восходящего тренда. Итак, покупатели покупают, продавцы продают, рынок идет вверх. Почему он развернется?

• Цена растет, пока есть покупатели. Рынок ограничен, а значит, покупатели кончаются. Если покупать в текущий момент времени больше некому, то происходит разворот восходящего тренда.

• Цена растет, если есть тот, кто продает. Если продавцы, готовые продать инструмент прямо сейчас кончаются, цена разворачивается.

Когда все продавцы, кто уже мог вступить в сделку в рассматриваемом временном диапазоне, уже сделали это — продавать становится некому, балланс спроса/предложения смещается, и восходящий тренд рынка разворачивается.

Нам неизвестно количество покупателей и продавцов на рынке в каждый момент времени, и в каком временном диапазоне они торгуют, насколько подвержены панике и какие финансовые возможности у них есть - мы ничего этого не знаем. Но мы можем исходя из общих соображений построить график суммы колебаний с разной частотой и углядеть на нем закономерности, схожие и для реального мира.

На рисунке представлен график функции:

y= x/12 + 2sin(x/4) + sin(x) + 0.5sin(4x) + 0.25*sin(12x) – т.е. сумма колебаний с разной частотой. График отображает общее поведение курса цены любого рынка. Конечно, для реального рынка найти какую-либо описывающую функцию не представляется возможным, но мы используем упрощенную модель — сумму четырех колебательных процессов (условно говоря - четырех настроений инвесторов, которые торгуют в разных временных диапазонах).

Закономерности здесь следующие: колебания являются паттернами, т.е. имеют одинаковую структуру - 5 волн по тренду и 3 против. Импульсы (волны 1, 3, 5) разделяются коррекциями (A, B, C). Колебания вложены друг в друга на разных временных диапазонах, а волны относятся друг к другу по Золотому Сечению (Числам Фиббоначи). Любой график абсолютно любого рынка можно разложить на паттерны колебаний, начиная от минутных графиков, и заканчивая эпохальными, — везде, абсолютно везде прослеживается структура 5+3, причем каждую волну вновь можно разложить на 5 волн и 3 коррекции, и так с самых глобальных уровней движения цены, и до минутных графиков.

Эти закономерности заметил и записал в начале 20 века Американский бухгалтер Ralph Nelson Elliott. Он дотошно проанализировал множество графиков индексов и сформировал нормы и правила, по которым двигаются рынки. Эти нормы и правила дают наиболее полное представление движения рынков и позволяют находить примерные уровни разворота цен, которые будут достигнуты задолго до того, как это совершится. Делается это с помощью анализа всех предыдущих колебаний и расчетов с применением соотношений Фиббоначи. Волновой анализ Эллиота работает прекрасно, если верно отмечена вся предыдущая структура колебаний, и совсем не работает, если допущены ошибки.

Ну а теперь, анализ. Сначала старый, я его делал в январе-месяце и больше не правил. Как видно, мы не дошли до цели всего 20$. Точный прогноз за 6 месяцев ДО, верно?

В последние недели мы видели цепочку коррекций A, B, и возможно, волны C. Если волна C пришла к своему завершению, то следующая цель по биткоину в Главном Тренде: 1700$ за монету. Временные диапазоны назвать не могу, возможно, мы поболтаемся еще несколько месяцев, а возможно уже завтра начнется стремительный рост.

И на закуску. Это график S&P500 в ближайшие годы (индекс 500 крупнейших Американских компаний). Представляете, что это значит? ;-) Будем падать, но еще не сейчас. Это поведение объясняется линией жизни информационных систем и социдинамикой.

Спасибо за внимание. В следующей публикации мы рассмотрим линию жизни информационных систем.